1. MACD негиздерин түшүнүү
Соода дүйнөсүнө кирип жатканда, сыяктуу техникалык көрсөткүчтөрдү түшүнүү MACD (жылдырылууда орточо Конвергенция Дивергенция) негизги болуп саналат. 1970-жылдардын аягында Джералд Аппел тарабынан иштелип чыккан бул курал трендди улантууда моменти көрсөткүч баалуу кагаздын баасынын эки кыймылдуу орточо ортосундагы мамилени көрсөтөт.
MACD үч компоненттен турат: MACD сызыгы, сигнал сызыгы жана MACD гистограммасы. The MACD сап 12 күндүк EMA ортосундагы айырма (Көрсөткүчтүү жылдырылууда орточо) жана 26 күндүк EMA. The сигнал линиясы, адатта MACD линиясынын 9 күндүк EMA, сатып алуу жана сатуу сигналдары үчүн триггер катары иштейт. Акырында, MACD гистограммасы MACD сызыгы менен сигнал сызыгынын ортосундагы айырманы билдирет, баанын өзгөрүү ылдамдыгын визуалдык көрсөтүүнү сунуш кылат.
Бул элементтердин өз ара аракеттенүүсүн түшүнүү MACD чечмелөө үчүн негизги болуп саналат. MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору кесип өткөндө, ал, адатта, өсүш тенденциясын көрсөтүп турат, бул сатып алуу үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн өтүп кетсе, анда сатуу үчүн жакшы убакытты көрсөтүп, төмөндөө тенденциясын сунуштайт.
MACD да жардам берет traders потенциалдуу тескери чекиттерди аныктайт. А кенен айырмачылык MACD баанын эки төмөндөшүнө туура келген эки көтөрүлүп жаткан минимум түзгөндө пайда болот. Бул мүмкүн болгон жогору баанын тескерисин көрсөтүшү мүмкүн. А лүкүлдөш айырмачылык MACD баанын эки көтөрүлүп жаткан жогорку чегине туура келген эки төмөндөгөн эң жогорку чекти түзгөндө пайда болот, бул баанын төмөндөө жагына өзгөрүшүнө сигнал берет.
MACD күчтүү курал болуп саналат, ал эми эч бир көрсөткүч кынтыксыз экенин эстен чыгарбоо керек. Ар дайым негизделген соода чечимдерди кабыл алуу үчүн башка куралдар жана анализдер менен бирге колдонушат. MACD боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн Джон Дж. Мерфидин "Финансы рынокторунун техникалык анализи" сыяктуу ресурстарды карап көрүңүз.
1.1. Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясы (MACD) деген эмне?
The Орточо конвергенциянын айырмачылыгы (MACD) баалуу кагаздын баасынын эки кыймылдуу орточо ортосундагы байланышты ачып берген трендден кийинки импульстун көрсөткүчү. MACD 26 мезгилдик EMAдан 12-периоддук Экспоненциалдык Кыймылдуу Орточо көрсөткүчтү (EMA) алып салуу менен эсептелет. Бул эсептөөнүн натыйжасы MACD сызыгы болуп саналат. MACD тогуз күндүк EMA "сигнал сызыгы" деп аталат, андан кийин MACD сызыгынын үстүндө сызылып, ал сигналдарды сатып алуу жана сатуу үчүн триггер катары иштей алат.
TradeRs MACD өзүнүн сигнал сызыгынан өткөндө баалуу кагазды сатып алат жана MACD сигнал сызыгынан төмөн өткөндө баалуу кагазды сата алат. Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясынын (MACD) көрсөткүчтөрүн бир нече жол менен чечмелөөгө болот, бирок кеңири таралган ыкмалар - кайчылаш, дивергенция жана тез көтөрүлүү/түшүрүү.
Мисалы, MACD сигнал сызыгынан төмөн түшкөндө, ал сатууга убакыт болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат аюу сигнал болуп саналат. Тескерисинче, MACD сигнал сызыгынан жогору көтөрүлгөндө, индикатор өсүш сигналын берет, бул активдин баасы жогорулай турган импульсту баштан өткөрөт. Кээ бир traders бир позицияга кирүүдөн мурун сигнал сызыгынын үстүндө тастыкталган кайчылашты күтүшөт.
четтеши MACD менен баа аракетинин ортосунда кроссовердик сигналдарды тастыктаганда күчтүүрөөк сигнал болуп саналат. Мисалы, MACD баасы тынымсыз өсүп, бирок баасы тынымсыз төмөндөп жатса, бул алдыдагы өсүш тенденциясын көрсөтүшү мүмкүн.
Акырында, MACD тез өсүшү (же төмөндөшү) ашыкча сатып алууну (же ашыкча сатууну) билдириши мүмкүн, бул бааны оңдоону же артка тартууну көрүү үчүн потенциалдуу сигнал берет. Бирок, бардык рыноктук көрсөткүчтөр сыяктуу эле, MACD кынтыксыз эмес жана туура соода чечимдерин кабыл алуу үчүн башка көрсөткүчтөр менен бирге колдонулушу керек.
MACD тарабынан кеңири колдонулган traders 1970-жылдардын аягында Джералд Апел тарабынан иштелип чыккандан бери жана жүйөлүү себептер менен. Анын тез өзгөрүп жаткан тенденцияларды таануу жөндөмү жана сигнал түрлөрүнүн кеңири диапазону аны ар кандай тармакта ар тараптуу куралга айлантат. tradeрдын арсеналы.1
1 Аппел, Джералд. "Кыймылдуу орточо конвергенциянын дивергенциясы соода ыкмасы." Traders.com. 1979.
1.2. MACD компоненттери
MACD, же Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясы - бул осциллятор түрүндөгү көрсөткүч, ал техникалык анализ. MACD турат үч негизги компоненти: MACD сызыгы, Сигнал сызыгы жана гистограмма.
The MACD сап 26 күндүк EMAдан 12 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтү (EMA) кемитүү жолу менен эсептелет. Бул сызык потенциалдуу сатып алуу жана сатуу сигналдарын аныктоо үчүн колдонулат. Мисалы, MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүнөн кесип өткөндө, бул өсүш сигналы. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, бул аюу сигналы.
The Сигнал сызыгы MACD линиясынын 9 күндүк EMA болуп саналат. Бул сатып алуу жана сатуу сигналдары үчүн триггер катары иштейт. TradeRs жана инвесторлор MACD сызыгы менен сигнал сызыгынын кайчылашканына көңүл бурушат, анткени бул пункттар көбүнчө рыноктун потенциалдуу өзгөрүшүн көрсөтүп турат.
The Гистограмма MACD сызыгы менен Сигнал сызыгынын ортосундагы айырманы билдирет. MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору болгондо гистограмма оң болот. MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн болгондо гистограмма терс болот. Гистограмма MACD жана Сигнал сызыктарынын ортосундагы ажырымдын өлчөмүн жана багытын көрүү үчүн пайдалуу.
Чындыгында, MACD бул үч компоненти камсыз кылат traders жана инвесторлор алардын рыноктук чечимдерин колдоо үчүн көптөгөн маалыматтарга ээ. Бул компоненттерди туура түшүнүү жана чечмелөө менен, алар рыноктун тенденцияларын жана потенциалдуу тескерилерин тереңирээк түшүнө алышат.
2. MACD сигналдарын интерпретациялоо
MACD, же Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясы, ар бир маалыматтын арсеналында күчтүү курал болуп саналат. trader же инвестор. Анын негизги максаты болуп саналат потенциалдуу сатып алуу жана сатуу сигналдарын аныктоо, рынок тенденциялары боюнча баалуу түшүнүктөрдү сунуш кылат. MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүнөн кесип өткөндө, ал, адатта, өсүш сигналы катары чечмеленет - сатып алуу үчүн идеалдуу убакыт. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, ал жалпысынан потенциалдуу оптималдуу сатуу чекитинин белгиси катары каралат.
MACD негизги аспект болуп саналат нөл сызык, бул оң жана терс баалуулуктар үчүн негиз катары кызмат кылат. MACD сызыгы нөл сызыгынан жогору болсо, анда бул кыска мөөнөттүү орточо узак мөөнөттүү орточо ашып жатат деп болжолдойт - бир бук сигнал. Эгерде ал нөлдүк сызыктан төмөн болсо, анда кыска мөөнөттүү орточо көрсөткүч артта калууда - төмөндөө сигналы. Инвесторлор да көңүл бурушу керек айырмачылык, бул активдин баасы менен MACD карама-каршы багытта жылып жатканда пайда болот. Бул потенциалдуу рыноктун өзгөрүшүн көрсөтөт жана маанилүү эскертүү белгиси болуп саналат tradeRS.
MACD гистограммасы дагы бир маанилүү компонент болуп саналат. Ал MACD сызыгы менен сигнал сызыгынын ортосундагы аралыкты түзүп, экөөнүн өз ара аракеттенүүсүнүн визуалдык көрүнүшүн сунуштайт. Позитивдүү баалуулуктар ал эми өсүш импульсун сунуштайбыз терс баалуулуктар төмөндөө импульсун көрсөтөт. Белгилей кетсек, гистограмма жардам берет traders рыноктун импульсу качан басаңдап же ылдамдап баратканын аныктап, рыноктун динамикасын тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк берет.
Бул түшүнүктөр менен, traders MACDди рыноктук тенденциялардын багытын жана күчүн натыйжалуу өлчөө, потенциалдуу өзгөрүүнү алдын ала билүү жана качан сатып алуу жана сатуу жөнүндө негиздүү чечимдерди кабыл алуу үчүн колдоно алат. Бирок, бул MACD күчтүү курал болгонуна карабастан, ал кынтыксыз эмес жана ар дайым башка көрсөткүчтөр жана талдоо ыкмалары менен бирге колдонулушу керек экенин эстен чыгарбоо абдан маанилүү. Ылайык Жогоруга, MACD "натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн башка техникалык көрсөткүчтөр же диаграмма үлгүлөрү менен колдонулушу керек."
2.1. Сигнал линиясынын кроссоверлери
MACD, же Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясы - бул үчүн күчтүү курал traders, рынок тенденциялары жана потенциалдуу сатып алуу же сатуу сигналдары жөнүндө түшүнүктөрдү сунуш кылат. Бул куралдын негизги аспектиси болуп саналат Signal Line Crossover, жардам бере турган ыкма traders рыноктук импульсту өлчөө жана келечектеги баа иш-аракеттерин болжолдоо.
Сигнал сызыгынын кроссовери 26 күндүк EMAдан 12 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтү (EMA) алып салуу менен эсептелген MACD сызыгы MACD сызыгынын 9 күндүк EMA сызыгынан жогору же ылдый кесип өткөндө пайда болот. MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүнөн кесип өткөндө, бул, адатта, бука сигналы, бул сатып алуу үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, ал жалпысынан аюу сигналы катары каралат, бул сатууга убакыт келиши мүмкүн.
Бирок муну эстен чыгарбоо маанилүү Сигнал линиясынын кроссоверлери өзүнчө колдонууга болбойт. MACDдин жаратуучусу Джералд Аппелдин айтымында, бул кроссоверлер, айрыкча, туруксуз базарларда кээде жалган сигналдарды же "камчыларды" чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан, бул үчүн чечүүчү мааниге ээ traders сигналдарды ырастоо жана мүмкүн болуучу жалган сигналдарды болтурбоо үчүн аларды башка техникалык көрсөткүчтөр же диаграмма үлгүлөрү менен бирге колдонуу үчүн.
Мисалы, tradeр колдонушу мүмкүн Салыштырмалуу Күч Index (RSI) же Боллинджер Сигналдардын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн MACD менен тилкелер. Мындан тышкары, соода чечиминин негизинде жалпы тенденцияны жана башка макроэкономикалык факторлорду эске алуу сунушталат. Сигнал линиясынын кроссоверлери. Кадимкидей, кыраакы тобокел башкаруу стратегиялары жана соода үчүн тартиптүү мамиле каржы рынокторунда ийгиликке негизги болуп саналат.
2.2. Zero Line Crossovers
Окуп жатканда MACD (Moving Average Convergence Divergence), түшүнүгү Zero Line Crossovers ажырагыс болуп саналат. Бул кроссоверлер MACD сызыгы, 12 күндүк жана 26 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн айырмасы нөл сызыгынан өткөндө пайда болот. Оң кроссовер өсүш тенденциясын билдирет, бул үчүн ыңгайлуу учурду көрсөтөт tradeр сатып алуу. Тескерисинче, терс кроссовер аюунун тенденциясын билдирет, бул сатуу үчүн ылайыктуу убакыт болушу мүмкүн.
нөлдүк сызык кроссоверлеринин натыйжалуулугу, ар кандай соода стратегиясындай эле, абсолюттук эмес жана башка көрсөткүчтөр менен бирге колдонулушу керек. Мисалы, Сигнал линиясынын кроссоверлери, MACD диаграммасында түзүлгөн экинчи сызык нөлдүк сызык кроссоверин тастыктоого жардам берет. Бул эки сигналдын айкалышы рыноктук багыттын потенциалдуу өзгөрүшүнө ишенимдүү далил боло алат.
Бирок, нөлдүк сызык кроссоверлери туруксуз рынок учурунда жалган сигналдарды берүүгө жөндөмдүү. Tradeрс этият болуш керек камчы, алар адаштыруучу сигналдарды алып келиши мүмкүн болгон баанын кескин өзгөрүшү. Ошентип, нөлдүк сызык кроссоверинде иш-аракет кылуудан мурун тастыктоо үчүн рынокту байкап көрүү сунушталат.
Тарабынан берилген маалыматка ылайык Базар техни-калык бирикмеси, нөлдүк сызык кроссоверлери кыска мөөнөттүү сценарийлерди эмес, узак мөөнөттүү соода мүмкүнчүлүктөрүн аныктоодо натыйжалуураак деп табылган. Изилдөө нөлдүк сызык кроссоверлери рыноктун тенденциялары жөнүндө баалуу түшүнүктөрдү бере алат деп ырастайт, бирок аларды аткаруунун мөөнөтү чеберчиликти жана тактыкты талап кылат.
Эсиңизде болсун, MACD нөлдүк сызык кроссоверлерин гана сунуштаган ар тараптуу курал. сыяктуу башка компоненттер MACD гистограммасы жана Дивергенциялар рыноктун комплекстүү талдоосуна салым кошуу үчүн бирдей мааниге ээ. Демек, ийгиликтүү trader алардын соода стратегиясын оптималдаштыруу үчүн MACD ар кандай элементтерин синергетикага жөндөмдүү бири болуп саналат.
2.3. Дивергенция
жөнүндө түшүнүк айырмачылык Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясын (MACD) талдоодо маанилүү элемент болуп саналат. Дивергенция, MACD контекстинде, баалуу кагаздын баасы жана MACD көрсөткүчү карама-каршы багытта жылып жаткан сценарийди билдирет. Бул маанилүү рыноктук белги tradeсом жана инвесторлор көз жаздымда калбашы керек.
A кенен айырмачылык баалуу кагаздын баасы жаңы минимумдарды жасап жатканда пайда болот, бирок MACD жогорулап баратат. Бул айырмачылык баанын потенциалдуу көтөрүлүшүнүн белгиси болушу мүмкүн, бул сатып алуу үчүн ыңгайлуу учур болушу мүмкүн. Экинчи жагынан, А лүкүлдөш айырмачылык баа жаңы бийиктикке жеткенде байкалат, бирок MACD төмөндөө тенденциясын көрсөтүп жатат. Дивергенциянын бул түрү баанын төмөндөшү мүмкүн экендигин көрсөтүп, сатуу үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат.
Бирок, айырмачылыктар баалуу түшүнүктөрдү бере алат, бирок алар өзүнчө колдонулбашы керек экенин белгилей кетүү маанилүү. Мерфи өзүнүн «Финансы рынокторунун техникалык анализи» китебинде белгилегендей, дивергенция сигналдары башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонулганда ишенимдүүраак болот. Бул жардам бере алат traders жана инвесторлор ийгиликтүү соода чечимдерин кабыл алуу ыктымалдыгын жогорулатат.
Мындан тышкары, айырмачылыктар кээде адаштырышы мүмкүн. Дивергенциянын пайда болушу сейрек эмес, болгону баа өзүнүн баштапкы тенденциясын улантат. Бул а катары белгилүү жалган айырмачылык. Демек, дивергенция, албетте, мүмкүн болуучу рыноктун өзгөрүшүнө баалуу түшүнүктөрдү бере алат, бирок бул үчүн абдан маанилүү болуп саналат. traders жана инвесторлор аны башка техникалык инструменттер менен бирге колдонууга жана ар дайым кеңири рыноктун контекстине көңүл бурууга.
Белгилей кетчү нерсе, дивергенция MACDнин бир гана аспектиси, бирок бул принципти түшүнүү сиздин техникалык талдоо мүмкүнчүлүктөрүңүздү олуттуу түрдө жогорулатат. Кылдат байкоо жана кылдаттык менен колдонуу менен, MACD дивергенциясы сиздин соода арсеналыңызда күчтүү курал болуп, рынокто боло турган бурулуш чекиттерди алар боло электе байкап калууга жардам берет.
3. MACD соода стратегиясын өздөштүрүү
The MACD (Орточо конвергенциянын айырмачылыгы) соода стратегиясы арасында популярдуу ыкмасы болуп саналат traders жана инвесторлор, потенциалдуу сатып алуу жана сатуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоодо натыйжалуулугу менен белгилүү. Эки кыймылдуу орточо өз ара салыштыруу менен, MACD стратегиясы жардам берет traders рыноктогу негизги учурларды аныктайт.
MACD стратегиясын колдонууну оптималдаштыруу үчүн анын үч маанилүү компонентин түшүнүү керек: MACD линиясы, сигнал сызыгы жана MACD гистограммасы. The MACD сап 12 күндүк жана 26 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдүн (EMAs) ортосундагы айырма, ал эми сигнал линиясы MACD линиясынын 9 күндүк EMA болуп саналат.
MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүнөн кесип өткөндө, ал сатып алуу үчүн ылайыктуу убакыт болушу мүмкүн экенин көрсөтүп, өсүш сигналын жаратат. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, ал сатуу үчүн туура убакыт болушу мүмкүн деген аюу сигналын жаратат.
MACD гистограммасыMACD сызыгы менен сигнал сызыгынын ортосундагы айырманы билдирген , рыноктун тенденцияларын алдын ала айтууда маанилүү ролду ойнойт. Гистограмма оң болгондо (MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүндө), ал өсүш тенденциясын көрсөтүшү мүмкүн. Тескерисинче, терс гистограмма (сигнал сызыгынан төмөн MACD сызыгы) төмөндөө тенденциясын сунуш кылышы мүмкүн.
MACD соода стратегиясы жөнүндө эстен чыгарбоо керек болгон маанилүү фактор - бул анын рынок шарттарына көз карандылыгы. туруксуз рыноктук кырдаалдар учурунда, MACD жалган сигналдарды чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан, рынокту толук жана так талдоо үчүн аны башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирге колдонуу максатка ылайыктуу.
International Journal of журналында жарыяланган изилдөөгө ылайык Trade, Экономика жана Каржы, MACD стратегиясы Салыштырмалуу Күч индекси (RSI) менен айкалышканда өзгөчө натыйжалуу болушу мүмкүн.1 MACD потенциалдуу тренддин өзгөрүшүн жана сатып алуу же сатуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам бергени менен, RSI бул сигналдарды баалардын кыймылынын ылдамдыгын жана өзгөрүшүн өлчөө менен тастыктай алат.
Тобокелдиктерди тескөө MACD соода стратегиясын өздөштүрүүнүн дагы бир маанилүү аспектиси. Базар сиздин божомолдоруңузга каршы жылып кетсе, инвестицияларыңызды олуттуу жоготуулардан коргоо үчүн ар дайым жоготууларды токтотуу буйруктарын коюуну камсыз кылыңыз.
1 “Биржа тенденцияларын болжолдоо үчүн техникалык анализ боюнча эмпирикалык изилдөө”, Эл аралык журнал Trade, Экономика жана Финансы, 2012.
3.1. MACD трендден кийинки стратегия катары
The MACD (Орточо конвергенциянын айырмачылыгы) чебердин колундагы кубаттуу курал болуп саналат trader, өзгөчө трендди ээрчиген стратегия катары. Бул жардам бере турган техникалык көрсөткүч traders рынок тенденцияларынын негизинде потенциалдуу сатып алуу же сатуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт. Бул эки кыймылдуу орточо ортосундагы өз ара көз салуу менен жетишилет: MACD сызыгы жана сигнал сызыгы.
MACD сызыгы 26 күндүк жана 12 күндүк экспоненциалдык кыймылдуу орточо (EMA) ортосундагы айырма, ал эми сигнал сызыгы MACD сызыгынын 9 күндүк EMA болуп саналат. Бул сызыктардын өз ара аракети MACD трендине ылайык стратегиясынын негизин түзөт.
Качан MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору кесип өтөт, бул жалпысынан өсүш тенденциясы үчүн потенциалды көрсөтүп, өсүш сигналы катары каралат. Тескерисинче, качан MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өтөт, бул мүмкүн болуучу төмөндөө тенденциясын көрсөтөт.
Бирок, баардыгы сыяктуу соода стратегиясы, MACD сигналдары кынтыксыз эмес экенин эстен чыгарбоо абдан маанилүү. Алар негизделген соода чечимдерди кабыл алуу үчүн башка техникалык талдоо куралдары жана рыноктук маалыматтар менен бирге колдонулушу керек. MACD трендине ылайык стратегияны туура тобокелдиктерди башкаруу менен айкалыштыруу жардам берет traders каржы рынокторунун туруксуз сууларында багыт.
тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөдө Техникалык анализ журналы, MACD комплекстүү соода стратегиясында анын баасын бекемдөө, кыска мөөнөттүү баа кыймылын болжолдоо үчүн ишенимдүү куралы деп табылган. Жөнөкөйлүгүнө карабастан, ал жардам берип, рыноктун тенденцияларына баалуу түшүнүктөрдү берет tradeрс бир кадам алдыда болуу.
Андан тышкары, MACD потенциалы тенденциялардын башталышын жана аягын аныктоо менен эле чектелбейт. Бул так аныктоо үчүн да пайдалуу баа айырмачылыктары. Мисалы, баанын жаңы жогорку чегине жеткенде, бирок MACD жетпесе, бул өсүү тенденциясынын алсызданышын жана потенциалдуу рыноктун өзгөрүшүн көрсөтүшү мүмкүн.
Ошондуктан, MACDди тенденцияга ылайык стратегия катары түшүнүү жана эффективдүү колдонуу менен бир кыйла жогорулайт. tradeрыноктук кыймылдарды чечмелөө үчүн r жөндөмү, жана өз кезегинде, алардын соода ийгилиги.
3.2. MACD моменталдык стратегия катары
Соода жана инвестиция дүйнөсүндө MACD (Moving Average Convergence Divergence) белгилүү индикатор, айрыкча импульс стратегиясына келгенде. Бул көрсөткүч 1970-жылдардын аягында Джералд Аппел тарабынан акциянын баасынын тенденциясынын күчүн, багытын, импульсун жана узактыгынын өзгөрүшүн аныктоо үчүн иштелип чыккан.
The MACD баалуу кагаздын баасынын эки кыймылдуу орточо ортосундагы байланышты көрсөткөн трендден кийинки импульстун көрсөткүчү. MACD 26 мезгилдик EMAдан 12-периоддук Экспоненциалдык Кыймылдуу Орточо көрсөткүчтү (EMA) алып салуу менен эсептелет. Бул кемитүү натыйжасы MACD сызыгы болуп саналат. MACD тогуз күндүк EMA "сигнал сызыгы" деп аталат, андан кийин MACD сызыгына коюлат, ал сигналдарды сатып алуу жана сатуу үчүн триггер катары иштей алат.
TradeRs качан баалуу кагазды сатып алышы мүмкүн MACD анын сигнал сызыгынан жогору кесип жана MACD сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө коопсуздукту сатуу - же кыска. Андан тышкары, тик тилкелер менен түзүлгөн MACD гистограммасы MACD сызыгы менен MACD сигнал сызыгынын ортосундагы аралыкты көрсөтөт. Эгерде MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору болсо, гистограмма MACD базалык сызыгынан жогору болот. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн болсо, гистограмма MACD базалык сызыгынан төмөн болот. Traders гистограмманы качан өсүш же ылдый импульс жогору экенин аныктоо үчүн колдонушат.
Баа маалыматтарын колдонуу жана аны трендге ылайык индикаторго айландыруу жөндөмү менен MACD үчүн баа жеткис курал болуп саналат tradeимпульстук стратегияны ишке ашырууга умтулуп жатышат. MACD күчтүү курал болсо да, сигналдарды ырастоо жана жалган позитивдерди алдын алуу үчүн башка индикаторлор жана талдоо ыкмалары менен бирге эң жакшы колдонулганын эстен чыгарбоо керек.
3.3. MACD башка техникалык көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу
Moving Average Convergence Divergence (MACD) өз алдынча күчтүү курал болуп саналат, ал эми анын натыйжалуулугун башка техникалык көрсөткүчтөр менен бирдикте колдонууда олуттуу түрдө күчөтүүгө болот. MACD менен айкалыштыруу Салыштырмалуу Күч Index (RSI) or Боллинджер Bands, мисалы, рыноктук шарттардын бир кыйла комплекстүү перспективасын камсыз кыла алат.
RSI, баанын кыймылынын ылдамдыгын жана өзгөрүшүн өлчөйт, рыноктун ашыкча сатылып алынганын же ашыкча сатылгандыгын тастыктоого жардам берүү менен MACDди толуктай алат. RSI жана MACD көрсөткүчтөрү дал келгенде, ал күчтүү сигнал бере алат traders. Мисалы, MACD өсүүчү кроссоверди көрсөтсө (MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору кесип өтөт) жана RSI 30дан төмөн болсо (ашыкча сатуу шарттарын көрсөтүп турат), бул күчтүү сатып алуу мүмкүнчүлүгүн билдириши мүмкүн.
Башка жагынан, Боллинджер Bands аныктоо үчүн MACD менен бирге колдонсо болот өзгөрмөлүүлүгү жана ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу шарттарында болгон баа деңгээли. Баа Боллинджердин жогорку диапазонуна тийгенде жана MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, бул сатуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтүшү мүмкүн. Тескерисинче, эгерде баа төмөнкү Боллинджер диапазонуна тийсе жана MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору өтсө, бул сатып алуу мүмкүнчүлүгүн билдириши мүмкүн.
Эсиңизде болсун, бул стратегиялар MACD эффективдүүлүгүн жогорулата алат, бирок алар кынтыксыз эмес жана комплекстүү соода стратегиясы жана тобокелдиктерди башкаруу практикасы менен бирге колдонулушу керек. Huang, Yu, and Wang (2009) тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык, бир нече техникалык көрсөткүчтөрдү айкалыштыруу соода стратегияларынын кирешелүүлүгүн жогорулата алат, бирок ар бир индикатордун кантип иштээрин түшүнүү жана аларды ар кандай рыноктук шарттарда туура колдонуу абдан маанилүү.
Ал үчүн да маанилүү backtest ишке ашыруу алдында кандайдыр бир стратегия. Backtesting стратегияңызды тарыхый маалыматтарга колдонууну камтыйт, бул анын кандай аткарыларын көрүү. Бул баалуу түшүнүктөрдү берип, мамилеңизди тактоодо жардам берет. Эски макал айткандай, «Өзүңүздү пландаштырыңыз trade жана trade сенин планың».
4. MACD соодасы үчүн практикалык кеңештер
Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясын (MACD) колдонуунун эң эффективдүү жолдорунун бири кроссоверлерди колдонуу. MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору кесип өткөндө, бука кроссовер пайда болот, бул сатып алуу үчүн ыңгайлуу учур болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөн аюу кроссовер, сатуу үчүн идеалдуу убакыт болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Ар дайым рыноктун тенденциясын эске алыңыз MACD кроссоверлерин чечмелөөдө; Доу теориясына ылайык, "тенденциялар так сигналдар алардын аяктагандыгын далилдемейинче жашай берет."[1]
Дагы бир күчтүү стратегия болуп саналат айырмачылыктарды аныктоо MACD менен активдин баасынын ортосунда. Эгерде активдин баасы жаңы бийиктикке жетсе, бирок MACD андай кылбаса, бул төмөндөө айырмачылык баанын төмөндөө жагына потенциалдуу өзгөрүшүн билдириши мүмкүн. Башка жагынан алганда, бир бычактын айырмасы, баа жаңы төмөн кылганда пайда болот, бирок MACD андай кылбайт, баанын оң жагына өзгөрүшү мүмкүн.
Жалган сигналдардан этият болуңуз. MACD, бардык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, кынтыксыз эмес жана жалган сигналдарды жаратышы мүмкүн. Бул тобокелдикти азайтуу үчүн, сигналдарды ырастоо жана мүмкүн болуучу жалган позитивдерди болтурбоо үчүн MACDди башка индикаторлор же техникалык талдоо куралдары менен бирге колдонууну карап көрүңүз.
MACD жөндөөлөрүн өзгөчөлөштүрүү соода стратегияңызга ылайыктуу. MACD үчүн стандарттык орнотуулар (12, 26, 9) ташта белгиленген эмес. Соода стилиңизге жана сиз соода кылып жаткан өзгөчө активге эмне ылайыктуу экенин табуу үчүн ар кандай орнотуулар менен ойноңуз. Кыскараак орнотуулар MACDди сезгич кылат, ал эми узак орнотуулар аны азыраак кылат.[2]
Акырында муну унутпайлы чыдамкайлык соодадагы жакшы сапат. Тастыкталган сигналдарды күтүп, шашпаңыз tradeс кыска мөөнөттүү MACD кыймылдарына негизделген. Атактуу болуп trader Джесси Ливермор бир жолу мындай деп айткан: “Мен үчүн чоң акчаны эч качан менин оюм менен тапкан эмесмин. Бул дайыма менин отурушум болчу».[3] Бул кеңеш MACD соодасында туура болот; туура сигналды күтүп, анан чечкиндүү иш-аракет.
[1] Чарльз Доу. «Рыноктордун Доунун теориясы». Wall Street Journal, 1901-жыл.
[2] Джералд Аппел. "Техникалык талдоо: активдүү инвесторлор үчүн электр аспаптар." FT Press, 2005.
[3] Джесси Ливермор. «Акционердик оператордун эскерүүлөрү». John Wiley & Sons, 1923.
4.1. Жалган сигналдардан качуу
Moving Average Convergence Divergence (MACD) - бул акылдуу инвестордун колундагы күчтүү курал, бирок ал эч кандай кынтыксыз эмес. Эң кеңири таралган тузактардын бири - бул туура эмес соода чечимдерине алып келиши мүмкүн болгон жалган сигналдарга түшүү.
Бул жалган сигналдарды кантип аныктоо жана болтурбоо керек экенин түшүнүү соода стратегияңызды жакшыртат. Баштоочулар үчүн, бул абдан маанилүү MACD гана эмес соода чечимдериңиз үчүн. Ал рынокко так талдоо жүргүзүү үчүн башка көрсөткүчтөр жана инструменттер менен бирге колдонулушу керек. Бир сигнал адаштыруучу болушу мүмкүн, ал эми бир нече дал келген сигналдар көп учурда алдыдагы баа кыймылынын күчтүү көрсөткүчү болуп саналат.
Мындан тышкары, бул үчүн өтө маанилүү болуп саналат базар шарттарын түшүнүү анын астында сиз соода кылып жатасыз. MACD үчүн ар кандай орнотуулар ар кандай рыноктук шарттарда жакшыраак иштейт. Мисалы, туруксуз рынокто MACD көптөгөн жалган сигналдарды чыгарышы мүмкүн, ал эми тренддүү рынокто бул так болушу мүмкүн.
Жалган сигналдарды болтурбоо үчүн дагы бир ыкмасы болуп саналат MACDди сигнал линиясы менен бирге колдонуңуз. Сигнал линиясы MACD линиясынын 9 күндүк EMA болуп саналат. Индикатордун кыймылдуу орточо көрсөткүчү катары, ал MACD сигналдарынан жылмакай иштей алат. Ылайык Жогоруга, MACD сигнал сызыгынан жогору кесип өткөндө, ал сатып алуу үчүн жакшы убакыт болушу мүмкүн экенин көрсөтүп, өсүш сигнал берет. Тескерисинче, MACD сигнал сызыгынан төмөн түшкөндө, ал аюу сигналын берет.
Акырында, карап көрөлү соода стратегияңыздын мөөнөтү. Кыска мөөнөттөр көбүрөөк жалган сигналдарды бериши мүмкүн, ал эми узак мөөнөттөр ишенимдүү сигналдарды бериши мүмкүн. Жалпы тенденцияны аныктоо үчүн MACDди жумалык диаграммада колдонуу жана андан кийин күнүмдүк диаграмманы убакытты аныктоо үчүн колдонуу. trades.
Бул нюанстарды түшүнүү менен, сиз жалган сигналдардын тузагынан качып, MACDди соода стратегияңыздын баалуу бөлүгүнө айланта аласыз.
4.2. Ар кандай рыноктук шарттарда MACD колдонуу
The MACD (Орточо конвергенциянын айырмачылыгы) ар кандай рыноктук шарттарда колдонула турган укмуштуудай ар тараптуу курал. Бул трендде жана диапазонго байланышкан рыноктордо потенциалдуу сатып алуу жана сатуу сигналдарын аныктоодо өзгөчө пайдалуу.
Ичинде тенденциялуу базар, MACD жардам бере алат traders потенциалдуу кирүү жана чыгуу чекиттерин аныктайт. MACD сызыгы сигнал сызыгынын үстүнөн кесип өткөндө, бул көбүнчө сатып алуу үчүн жакшы убакытты сунуш кыла турган өспөй турган сигнал. Тескерисинче, MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн кесип өткөндө, ал жалпысынан төмөндөө сигналы катары каралат жана сатуу үчүн жакшы убакыт экенин көрсөтүп турат.
Ичинде диапазонуна байланышкан рынок, MACD да пайдалуу болушу мүмкүн. Traders көбүнчө MACD менен баа аракетинин ортосундагы айырмачылыкты потенциалдуу өзгөрүүнүн белгиси катары издешет. Мисалы, эгерде баанын төмөндөшү төмөн болсо, бирок MACD жогорураак төмөндөөлөрдү жасап жатса, бул өсүш дивергенция төмөндөө тенденциясы импульстун жоготуп жатканын жана карттарда тескери өзгөрүү болушу мүмкүн.
Бирок, ар кандай соода куралы сыяктуу эле, MACD кынтыксыз эмес. Аны ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн башка көрсөткүчтөр жана талдоо ыкмалары менен бирге колдонуу маанилүү. Муну Джон Дж. Мерфи өзүнүн "Финансылык рыноктордун техникалык анализи" китебинде кайталайт, анда ал мындай дейт: "Мыкты сигналдар MACD-Гистограммадагы айырмачылыктар менен берилген".
MACD гистограммасын окуу кошумча түшүнүктөрдү бере алат. Гистограмма оң болгондо, ал MACD сызыгы сигнал сызыгынан жогору экенин көрсөтүп турат жана өсүш импульсун сунуш кылышы мүмкүн. Башка жагынан алганда, гистограмма терс болгондо, бул MACD сызыгы сигнал сызыгынан төмөн экенин билдирет жана аюунун импульсун сунуш кылышы мүмкүн.
Traders да издесе болот гистограмманын дивергенциясы дагы бир потенциалдуу сигнал катары. Мисалы, эгерде баанын жогорку деңгээли көтөрүлсө, бирок гистограмма төмөнүрөөк көрсөткүчтөрдү жаратса, бул аюунун дивергенциясы жогорулоо тенденциясынын күчүн жоготуп жатканын жана артка кайтуу ыктымалдыгын билдириши мүмкүн.
Эсиңизде болсун, MACD бир гана курал tradeрдын арсеналы. Бул башка техникалык көрсөткүчтөрдү эске алуу менен, комплекстүү соода стратегиясынын бир бөлүгү катары колдонулганда абдан натыйжалуу болот, негизги талдоо, жана рыноктук маанай.
4.3. MACD соодасындагы тобокелдиктерди башкаруу
Тобокелдиктерди башкарууну түшүнүү жана ишке ашыруу маанилүү аспект болуп саналат MACD соодасы. Кыймылдуу Орточо Конвергенция Дивергенциясы (MACD) - баалуу кагаздын баасынын эки кыймылдуу орточо көрсөткүчүнүн ортосундагы байланышты көрсөткөн трендден кийинки импульстун көрсөткүчү. Бул баалуу инструмент, бирок бардык соода стратегиялары сыяктуу эле, ал акылсыз эмес.
Тобокелдиктерди тескөө бул контекстте биринчи кезекте а орнотууну камтыйт жоготууга токтотуу деңгээл. Stoploss - бул а менен берилген буйрук broker баалуу кагазды белгилүү бир баага жеткенде сатуу. MACD traders көп учурда мүмкүн болуучу жоготууларды чектөө үчүн акыркы селкинчек жогорку же төмөн селкинчек алардын токтотуу жоготууларды белгилейт. Бул рынок сиздин позицияңызга каршы чыкканда капиталыңызды коргоого жардам бере турган практика.
Ошондой эле, traders тренддин күчүн өлчөө үчүн MACD гистограммасын колдонушат. Эгерде гистограмма нөлдөн жогору болсо жана көтөрүлүп жатса, бул күчтүү өсүш сигналы. Эгерде ал нөлдөн төмөн болсо жана түшүп кетсе, бул күчтүү төмөндөө сигналы. Тренд багытында соода кылуу жана бул сигналдарды билүү тобокелдиктерди башкарууга жардам берет.
Тобокелдиктерди башкаруунун дагы бир стратегиясы соода капиталыңыздын бир аз гана пайызын каалаган бирине тобокелге салууну камтыйт trade. Жалпы эреже - бул соода капиталыңыздын 1-2% дан ашпаганын тобокелге салуу trade. Бул болсо да камсыз кылууга жардам берет trade сага каршы чыкса, жоготууларың чектелүү болот.
Мындан тышкары, traders колдоно аласыз түркүндөтүү тобокелдикти башкаруу. Бул бардык жумурткаңызды бир себетке салбоо дегенди билдирет. Ар кандай активдерди соодалоо менен сиз тобокелдикти жайып, киреше алуу мүмкүнчүлүгүңүздү жогорулата аласыз.
Тобокелдик-сыйлык катышы дагы бир маанилүү жагдай болуп саналат. Тобокелдик-сыйлык катышы а ортосундагы айырманы өлчөйт tradeнын кирүү чекити жана токтоп калуу жана киреше алуу деңгээли. 1:3 катышы, мисалы, сиз 1 тобокелге салып, 3кө барасыз дегенди билдирет. Traders көп издешет tradeмүмкүн болуучу жоготууларга салыштырмалуу алардын потенциалдуу кирешесин жогорулатуу үчүн оң тобокелдик-сыйлык катышы менен с.
Чындыгында, MACD соодасындагы тобокелдиктерди тескөө иш-чаралардын айкалышын камтыйт, анын ичинде жоготууларды токтотуу деңгээлин белгилөө, тренд багытында соодалоо, капиталыңыздын бир аз гана пайызын тобокелге салуу. trade, диверсификациялоо сиздин tradeс, жана оң тобокелдик-сыйлык катышын издеп. Бул ойлонулган чечимдерди кабыл алуу жана нерселерди кокустан калтырбоо. Эсиңизде болсун, максат сиздин капиталыңызды коргоо жана потенциалдуу кирешеңизди көбөйтүү.
эстөө, так тобокелдиктерди башкаруу стратегиясы тажрыйбалуу айырмалайт tradeжаңыдан келген. Бул соодада узак мөөнөттүү ийгиликтин негизи. Ошентип, бул стратегияларды түшүнүүгө жана ишке ашырууга убакытыңызды жумшаңыз. Келечектеги соодаңыз сизге ыраазычылык билдирет.
