1. Көлөмдүн көрсөткүчтөрүн түшүнүү
Көлөмдүн көрсөткүчтөрү ийгиликтүү арсеналда маанилүү инструмент болуп саналат trader же инвестор. Алар рыноктун ички иштерине терезени ачып берип, баадан эле дароо көрүнбөй турган түшүнүктөрдү сунуштайт. Көлөмдүн индикаторлорун тереңирээк түшүнүү рыноктун жашыруун күчтүү же алсыз жактарын ачып берет, ал тургай, алар боло электе боло турган баанын кыймылын белгилөө мүмкүн.
Эң көп колдонулган көлөм көрсөткүчү "Көлөм тилкеси". Бул үлүштөрдүн санын көрсөткөн жөнөкөй гистограмма tradeг ар бир мезгилде. Убакыттын өтүшү менен көлөм тилкелерин салыштыруу менен, сиз рыноктун абалын түшүнө аласыз моменти. Мисалы, эгерде көлөм көтөрүлгөн күндөрү көбөйүп, төмөндөгөн күндөрү азайса, ал сатып алуучулар көзөмөлдөп турганын көрсөтөт.
Дагы бир популярдуу көлөм көрсөткүчү "Баланстагы көлөм (OBV)". Investopedia ылайык, OBV - бул күндүн баасы жабылганына же төмөндөгөнүнө жараша кошулган же кемитилген көлөмдүн жалпы суммасы. Ал 1963-жылы Джо Гранвилл тарабынан иштелип чыккан жана анын максаты акциянын баасынын өзгөрүшүн болжолдоо үчүн көлөм агымын колдонуу болуп саналат.
Үчүнчү жалпы көлөм көрсөткүчү болуп саналат "Чайкин акча агымы (CMF)". Анын жаратуучусу Марк Чайкиндин аты менен аталган CMF белгиленген убакыттын ичинде сатып алуу жана сатуу басымын өлчөө үчүн иштелип чыккан. CMF -1 жана +1 ортосунда өзгөрүп турат. Оң маанилер сатып алуу басымын көрсөтөт, ал эми терс маанилер сатуу басымын көрсөтөт.
'Клингер Көлөм Осциллятору (KVO)' дагы бир күчтүү көлөмү көрсөткүчү болуп саналат. Ал Стивен Клингер тарабынан иштелип чыккан жана ал акча агымынын узак мөөнөттүү тенденцияларын болжолдоого багытталган, ал эми кыска мөөнөттүү олку-солкулуктарга сезгич болуу.
Бул көлөмдүн индикаторлорунун ар бири өзүнүн күчтүү жана нюанстарына ээ, бирок алардын бардыгы тең рыноктун кыймылдарына уникалдуу көз карашты камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү. Көлөмдүн көрсөткүчтөрүн башка менен айкалыштыруу менен техникалык анализ аспаптар, traders жана инвесторлор рынокто ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, көбүрөөк негизделген чечимдерди кабыл алат. Эсиңизде болсун, көлөм көбүнчө тренддин потенциалдуу өзгөрүшүнө белги берүүчү биринчи көрсөткүч болуп саналат, бул сиздин соода инструментиңизде баа жеткис инструментке айлантат.
1.1. Көлөмдүн көрсөткүчтөрүнүн түшүнүгү
Финансы дүйнөсүнө кирип жатканда, түшүнүгүн түшүнүү Көлөмү көрсөткүчтөр абдан маанилүү. Бул баалуу кагаздардын техникалык анализинде колдонулган математикалык формулалар. Алар камсыз кылат traders жана инвесторлор соода ишинин санын баалоо менен, бул рыноктун күчү, тренддин ден соолугу жана баалардын кыймылы жөнүндө түшүнүк бере алат.
Негизги теория көлөмдөгү олуттуу өзгөрүүлөр көбүнчө баалардын олуттуу жылышынан мурун болот. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү тенденцияларды жана тенденцияларды өзгөртүүнү ырастоодо ажырагыс ролду ойной алат. Мисалы, бир акциянын баасы көтөрүлүп, көлөмү да көбөйүп жатса, traders жогорулоо тенденциясы күчтүү жана улана берет деп божомолдоого болот. Тескерисинче, эгерде баа өсүп, бирок көлөмү азайып баратса, бул потенциалдуу тренддин өзгөрүшүнө сигнал бериши мүмкүн.
Көлөмдүн көрсөткүчтөрү көбүнчө тренддин күчүн же алсыздыгын тастыктоо үчүн баа талдоо менен бирге колдонулат. Алар жарылууларды аныктоодо өзгөчө пайдалуу болушу мүмкүн. Булковскийдин изилдөөсүнө ылайык, үзгүлтүккө учуроо көп учурда пайда алып келет trades көлөмүнүн өсүшү болгон учурда.
Көлөмдүн көрсөткүчтөрүнүн бир нече түрлөрү бар, анын ичинде Баланстын көлөмү жөнүндө (OBV), Көлөм Өзгөрүшү арымы (VROC) жана топтоо/бөлүштүрүү линиясы. Ар бир түрү өзүнүн уникалдуу эсептөө ыкмасы жана чечмелөө бар, бирок баары кандайдыр бир түрдө көлөмүнүн агымын көрсөтүүгө умтулат.
Көлөмдүн көрсөткүчтөрүн түшүнүү жана эффективдүү колдонуу рыноктун динамикасын тереңирээк түшүнүүнү сунуштап, соода стратегияңызды жакшыртат. Бул баанын ишинин астындагы нерселерди ачып берген радар системасы сыяктуу. Ошентип, көлөмүнүн көрсөткүчтөрү ийгиликтүү арсеналында алмаштырылгыс куралы болуп саналат tradeсом жана инвесторлор.
1.2. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү кантип иштейт
Көлөмдүн көрсөткүчтөрү акылдуу адамдын колундагы маанилүү курал болуп саналат trader же инвестор, соода ишинин интенсивдүүлүгүнө уникалдуу терезе сунуш кылат. Бул аналитикалык инструменттер бүтүмдөрдүн суммасына негизделет жана алар баанын кыймылынын күчүн аныктоого жардам берет. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү белгилүү бир убакыттын ичинде колдорун алмаштырган үлүштөрдүн же келишимдердин санын изилдөө менен иштөө.
The Баланстагы көлөм (OBV), мисалы, "жогорулатылган" күндөрдө үн көлөмүн кошот жана "төмөн" күндөрдө көлөмүн азайтат. Ал каржылык активдер качан топтолуп же бөлүштүрүлүп жатканын көрсөтүүгө багытталган, бул алдыдагы баалардын өзгөрүшү үчүн потенциалдуу прекурсор катары кызмат кылат. Дагы бир популярдуу көлөм көрсөткүчү Көлөмү боюнча орточо баа (VWAP), бул баалуу кагаздын орточо баасын берет traded күнү бою, көлөмү жана баасы боюнча. Ал биринчи кезекте техникалык аналитиктер тарабынан рыноктун багытын аныктоо үчүн колдонулат.
Жогорку көлөмү, өзгөчө маанилүү рыноктук деңгээлдерге жакын, жаңы тенденциянын башталышынын белгиси болушу мүмкүн, ал эми төмөн көлөмү белгисиздикти же кызыкчылыктын жоктугун көрсөтөт. Бааларды талдоо менен айкалышканда, көлөм көрсөткүчтөрү жардам бере алат traders көбүрөөк негизделген чечимдерди кабыл алат. Алар көшөгө артында эмне болуп жатканын ачып, баанын келечектеги потенциалдуу багыты жөнүндө баалуу кеңештерди бере алат.
Бирок, көлөмдүн көрсөткүчтөрү табышмактын бир бөлүгү экенин унутпаңыз. Алар рынокту эң эффективдүү талдоо үчүн башка инструменттер жана индикаторлор менен бирге колдонулушу керек. (Investopedia, 2020)
жатканда көлөм көрсөткүчтөрү баалуу түшүнүктөрдү бере алат, алар жаңылбайт. Бардык техникалык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, алар комплекстүү менен бирге колдонулушу керек соода планы сыяктуу аймактарды камтыйт тобокел сабырдуулук жана инвестициялык максаттар. Салмактуу соода стратегиясынын бир бөлүгү катары көлөмдүн көрсөткүчтөрүн колдонуу рыноктун динамикасын тереңирээк түшүнүүгө жана соодаңыздын натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берет.
2. Көлөмдүн көрсөткүчтөрүнүн түрлөрү
Ар кандай түрлөрүн түшүнүү көлөм көрсөткүчтөрү бир кыйла жогорулатууга болот соода стратегиясы жана чечимдерди кабыл алуу процесстери. эки негизги түрү болуп саналат Баланстагы көлөм (OBV) жана Chaikin Money Flow (CMF).
Баланстагы көлөм (OBV), Джо Гранвилл тарабынан иштелип чыккан, жөнөкөй, бирок күчтүү көрсөткүч болуп саналат. Ал баалуу кагаздын баасы жабылганда бир күндүк көлөмдү иштеп жаткан суммага кошуу менен жалпы көлөмдү камсыз кылат, ал эми баалуу кагаздын баасы жабылганда аны алып салат. Бул жардам берет traders белгилүү бир коопсуздукка коомчулуктун кызыкчылыгын аныктайт. Ылайык Жогоруга, OBV баалуу кагаздын баасына салыштырмалуу жогорулаганда, ал жогору бааларга алып келиши мүмкүн болгон оң көлөм басымын көрсөтөт.
Башка жагынан, Чайкин акча агымы (CMF), Марк Чайкин тарабынан иштелип чыккан, көлөмү-салмактуу орточо болуп саналат топтоо жана бөлүштүрүү белгилүү бир мезгил ичинде. CMF индикаторунун негизги багыты тенденциянын күчүн баалоо же көлөмдүн агымын байкоо аркылуу өзгөрүүнү күтүү болуп саналат. Оң CMF көрсөткүчү сатып алуу басымын көрсөтөт, ал эми терс CMF сатуу басымын көрсөтөт. As тууралык CMF оң жана өзгөрүлмө баа жогору карай тенденцияда өсүш сигналы берилет, ал эми төмөндөө сигналы CMF терс жана өзгөрүлмө баа төмөндөө тенденциясы болгондо берилет.
Бул эки көлөм көрсөткүчтөрүн бириктирүү менен, traders рыноктун динамикасын жана потенциалдуу тенденцияларын ар тараптуу көрө алат, ошону менен алардын жакшы маалымдалган соода чечимдерин кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.
2.1. Баланстын көлөмү (OBV)
Balance Volume (OBV) кыраакы инвестордун колундагы күчтүү курал болуп саналат. 1960-жылдардын башында Джо Гранвилл тарабынан иштелип чыккан, бул уникалдуу көлөмгө негизделген индикатор белгилүү бир баалуу кагазга капиталдын топтолгон агымын сандык түрдө аныктайт, ошону менен ынаным деңгээлин чагылдырат. traders. OBV жөнөкөй принцип боюнча иштейт: жабуу баасы мурунку жабуудан жогору болсо, OBVге мезгилдин көлөмүн кошот, ал эми жабуу азыраак болсо, көлөмдү алып салат.
Бул күчтүү курал рынок тенденциялары боюнча баалуу түшүнүктөрдү сунуштай алат. Көбөйгөн OBV көлөмү баанын жогорулашына жараша көбөйүп жатканын билдирет, бул сатып алуучунун үстөмдүгүн көрсөтөт. Тескерисинче, OBV төмөндөшү сатуучунун үстөмдүгүн көрсөтүп, баанын төмөндөшү боюнча көлөм көбөйүп жатканын көрсөтүп турат. Бул маалымат жардам берет traders потенциалдуу рыноктун өзгөрүшүн күтөт жана кирешелүү соода мүмкүнчүлүктөрүн аныктайт.
Айтор, бул эстен чыгарбоо керек Obv өз алдынча курал эмес. Эң жакшы натыйжаларга жетишүү үчүн аны башка техникалык анализдин инструменттери жана индикаторлору менен бирге колдонуу керек. Мындан тышкары, бул бардык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, пайдалуу курал болсо да, ал акылга сыярлык эмес жана акылдуулук менен колдонулушу керек.
OBVнин негизги күчтүү жактарынын бири анын дивергенция сигналдарын түзүү жөндөмүндө. OBV бир катар көтөрүлүп жаткан чокуларды жана ылдыйларды түзгөндө, баа төмөндөп бара жаткан чокуларды жана ылдыйларды түзүп жатканда, бул оң дивергенция катары белгилүү. Бул буквалык артка кетүү потенциалын билдире алат. Башка жагынан алганда, терс дивергенция - OBV төмөндөө чокуларын жана ылдыйларды түзгөндө, баа көтөрүлүп жаткан чокуларды жана ылдыйларды түзүүдө - потенциалдуу аюунун өзгөрүшүн сунуш кылышы мүмкүн.
Жөнөкөйлүгүнө карабастан, OBV сиздин техникалык анализдин инструменттерин олуттуу түрдө өркүндөтө турган ар тараптуу жана бекем курал болуп саналат. Анын рыноктун жашыруун тенденцияларын ачып берүү жана мүмкүн болуучу баалардын өзгөрүшүн алдын ала айтуу жөндөмдүүлүгү сооданын тездик менен жүрүп жаткан дүйнөсүндө баа жеткис болушу мүмкүн. Бирок, эң так жана эффективдүү натыйжалар үчүн аны өзүнчө эмес, кеңири стратегиянын бир бөлүгү катары колдонууну унутпаңыз.
2.2. Көлөмдүн орточо баасы (VWAP)
The Көлөмдүн орточо баасы (VWAP) үчүн чечүүчү курал болуп саналат traders жана инвесторлор, күнүмдүк соода ишинин ар тараптуу сүрөтүн камсыз кылуу. Бул көлөмдүн индикатору баанын да, көлөмүнүн да факторун эске алуу менен белгилүү бир убакыт аралыгындагы баалуу кагаздын орточо баасын берет. Бул ар бир баа чекитиндеги соода көлөмүн баанын өзүнө көбөйтүү, андан кийин сумманы жалпы көлөмгө бөлүү жолу менен эсептелет. Натыйжада орточо бааны көрсөткөн бир доллар көрсөткүчү tradeлар мезгилинде аткарылган.
Бул көлөм көрсөткүчү алгоритмдик соода менен алектенген же чоң буйруктарды аткаргандар үчүн өзгөчө пайдалуу. The VWAP эталон катары кызмат кыла алат, жардам берет tradeбелгилүү бир мезгил ичинде рыноктун ишин баалоо үчүн rs. Учурдагы баа VWAP жогору болсо, бул коопсуздук орточо жогору баада соода экенин көрсөтүп турат, жана тескерисинче. Бул маалымат кирүү жана чыгуу пункттарын чечүүдө абдан баалуу болушу мүмкүн trades.
Бирок, бул белгилей кетүү маанилүү VWAP артта калган көрсөткүч болуп саналат, демек, ал өткөн маалыматтардын негизинде орточо көрсөткүчтөрдү эсептейт жана келечектеги баанын кыймылын так алдын ала айта албашы мүмкүн. Бул рыноктун динамикасынын бир кыйла тегерек келечеги үчүн башка техникалык талдоо куралдары менен бирге жакшы колдонулат.
Институционалдык инвесторлор көбүнчө колдонушат VWAP аларды аткарууга tradeмүмкүн болушунча орточо баага жакын, рыноктун таасирин жана тайгаланууну азайтуу үчүн. Ал ошондой эле, адатта, ушул сыяктуу себептерден улам пенсиялык пландарда жана өз ара фонддордо колдонулат. Мындан тышкары, VWAP чекене соода үчүн сонун курал боло алат traders, жеке соода стратегиялары үчүн баалуу маалымдама пункту боло турган рыноктун тең салмактуу баасы жөнүндө түшүнүк берет.
Эсиңизде болсун, башка соода куралы сыяктуу VWAP акылга сыярлык эмес жана акылдуулук менен колдонулушу керек. Бул маалымат жана түшүнүк менен камсыз кылуучу курал, бирок акырында ийгиликтүү соода ар кандай факторлорду жана индикаторлорду эске алган ар тараптуу стратегияга таянат. Сыяктуу, traders жана инвесторлор ар кандай соода чечимдерин кабыл алуудан мурун ар дайым ар тараптуу изилдөө жүргүзүп, кесипкөй каржы кеңешчиси менен кеңешиши керек.
булагы:
CFA институту. (2020). Көлөмдүн орточо баасы (VWAP). https://www.cfainstitute.org/ сайтынан алынды
Investopedia. (2020). Көлөмдүн орточо баасы (VWAP). https://www.investopedia.com/ сайтынан алынды
2.3. Акча агымынын индекси (MFI)
The Акча агымынын индекси (MFI) сунуш көлөмүн жана баа талдоо уникалдуу аралашмасы болуп саналат traders жана инвесторлор рыноктун ишмердүүлүгүнө ар тараптуу көз караш. Бул осциллятор 0 жана 100 ортосунда кыймылдап, рыноктогу мүмкүн болгон ашыкча сатып алуу жана ашыкча сатылуу шарттары жөнүндө түшүнүк берет. МФУну талдоо мүмкүн болуучу баалардын өзгөрүшүн аныктоого жана тренддин күчүн ырастоого жардам берет.
МФУ акча агымынын оң жана терс маанилерин топтоо жолу менен эсептелет (мезгил үчүн типтүү баа жана көлөмдүн негизинде), андан кийин акча катышын түзүү. Натыйжа андан кийин MFI берген теңдемеге кошулат. MFI кээ бир башка айырмаланып, баа жана көлөмү маалыматтарды да эске алат осцилляторлор баасына гана көңүл бурат. Бул МФУну рыноктун динамикасынын кеңири көрүнүшүн камсыз кыла турган күчтүү көрсөткүч кылат.
Жогорку MFI мааниси (80ден жогору) адатта баа төмөндөп кетиши мүмкүн болгон ашыкча сатып алуу шартын көрсөтөт, ал эми төмөн маани (20дан төмөн) баа жогорулап кетиши мүмкүн болгон ашыкча сатылган шартты көрсөтөт. Бирок, бардык көрсөткүчтөр сыяктуу эле, МФУ жаңылбайт жана башка инструменттер жана талдоо ыкмалары менен бирге колдонулушу керек.
Белгилей кетчү нерсе, MFI трендди аныктоодо жана кайра болжолдоодо пайдалуу инструмент болушу мүмкүн, бирок ал кээде өтө туруксуз рыноктордо жалган сигналдарды бере алат. Ошондуктан, соода чечимдерин кабыл алуу үчүн МФУну колдонууда рыноктун контекстти кылдат түшүнүү абдан маанилүү.
четтеши МФУну талдоодо дагы бир маанилүү аспект болуп саналат. Эгерде баа МФУда чагылдырылбаган жаңы жогорку же төмөнкү деңгээлди түзсө, бул баанын потенциалдуу өзгөрүшүнө сигнал бериши мүмкүн. Мисалы, эгерде баа жаңы эң жогорку чекке жетсе, бирок MFI жаңы жогорку деңгээлге жете албаса, анда бул потенциалдуу сатуу басымын көрсөтүүчү аюу дивергенциясы болушу мүмкүн. Тескерисинче, эгерде баа жаңы эң төмөн деңгээлге жетсе, бирок МФУ жаңы эң төмөн деңгээлге жетпесе, бул сатып алуу басымынын потенциалдуу экендигин көрсөткөн өсүш дивергенциясы болушу мүмкүн.
Чындыгында, Акча агымынын индекси а олуттуу мааниге ээ боло турган ар тараптуу курал болуп саналат trader арсеналы, баанын импульсу, тенденциянын күчү жана потенциалдуу өзгөрүү жөнүндө түшүнүктөрдү сунуш кылат. Бирок, кандайдыр бир соода куралы сыяктуу эле, МФУну башка көрсөткүчтөр менен бирге акылдуулук менен колдонуу жана рыноктун жалпы шарттарын эске алуу абдан маанилүү.
3. Соода ийгилиги үчүн көлөмдүн көрсөткүчтөрүн колдонуу
Көлөмдүн көрсөткүчтөрү маанилүү курал болуп саналат tradeрдын арсеналы, рыноктогу активдүүлүктүн деңгээли жөнүндө түшүнүк берет. Бул көрсөткүчтөр рыноктун динамикасынын уникалдуу перспективасын сунуш кыла алат жана натыйжалуу колдонулганда, соода чечимдерин олуттуу түрдө жакшыртат.
Бир популярдуу көлөм көрсөткүчү болуп саналат Balance Volume (OBV). Бул көрсөткүч баа жогору аяктаган күндөрдөгү көлөмдү кошот жана жалпы сумманы камсыз кылуу үчүн баа төмөн аяктаган күндөрдөгү көлөмдү алып салат. Бул жардам бере алат tradeрс тенденцияларды жана тескерилерди аныктоо, ошондой эле баанын кыймылын ырастоо үчүн. Мисалы, эгерде OBV көтөрүлүп жатса, бирок баасы көтөрүлбөсө, анда баанын өсүшү жакын арада болушу мүмкүн[1].
Дагы бир күчтүү көлөм көрсөткүчү болуп саналат Көлөмдүн өзгөрүү ылдамдыгы (VROC). Бул курал белгилүү бир мезгил ичинде көлөмдүн өзгөрүү ылдамдыгын өлчөйт. Бул жардам бере алат tradeRS рыноктун өзгөрүшүнүн алгачкы белгилерин аныктоо үчүн, анткени VROCтин күтүлбөгөн жерден өсүшү сатып алуу же сатуу басымынын өсүшүн көрсөтөт.[2].
The Акча агымынын индекси (MFI) көлөмдүү версия болуп саналат Салыштырмалуу Күч Index (RSI). Сатып алуу жана сатуу басымын өлчөө үчүн бааны да, көлөмүн да эске алат. Жогорку MFI мааниси (80ден жогору) ашыкча сатып алуу шарттарын көрсөтөт, ал эми төмөнкү маани (20дан төмөн) ашыкча сатуу шарттарын көрсөтөт. Бул жардам бере алат tradeжарнама алуу үчүн рvantage экстремалдык баа кыймылдарынын жана мүмкүн болгон тескерилердин[3].
Чындыгында, көлөмдүн көрсөткүчтөрү - бул а tradeр рыноктук маанайды түшүнүү жана көбүрөөк негизделген соода чечимдерин кабыл алуу жөндөмү. Бирок, алардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн башка көрсөткүчтөр жана талдоо ыкмалары менен бирге колдонулушу керек экенин эстен чыгарбоо керек.
[1] "Техникалык талдоо: Баланс көлөмү боюнча (OBV)", Investopedia.
[2] "Көлөмдүн өзгөрүү ылдамдыгы (VROC) көрсөткүчү", TradingView.
[3] "Акча агымынын индекси (MFI)", StockCharts.
3.1. Көлөмдүн көрсөткүчүн колдонуу стратегиялары
Соода чөйрөсүндөгү көлөмдүн көрсөткүчтөрүнүн мааниси талашсыз. Бул күчтүү куралдар жөнүндө түшүнүк берет өтүмдүүлүк запастын, мүмкүндүк берет traders, алардын салымдары жөнүндө негизделген чечимдерди кабыл алуу. Бирок бул көрсөткүчтөрдүн эффективдүүлүгүн кантип жогорулатууга болот? Бул жерде үч стратегияны карап чыгуу керек.
1. Тренддерди ырастоо: Көлөмү баа тенденцияларынын негиздүүлүгүн тастыктоого жардам берет. Эгерде акциянын баасы жогорулап, көлөмү да өсүп жатса, анда жогорулоо тенденциясы олуттуу сатып алуу активдүүлүгү менен колдоого алынганы анык. Тескерисинче, эгерде акция көлөмүнүн өсүшү менен төмөндөө тенденциясы болсо, сатуу басымы бааны төмөндөтөт. Баа менен көлөмдүн ортосундагы бул корреляция рыноктун белгилүү бир акцияга карата маанайынын ачык белгиси болуп саналат.
2. Кайтарууларды аныктоо: Көлөмдүн индикаторлору потенциалдуу тренддин өзгөрүшүн аныктоо үчүн да колдонулушу мүмкүн. Көлөмдүн күтүлбөгөн жерден көтөрүлүшү мүмкүн болгон баанын өзгөрүшүнө сигнал бериши мүмкүн. Мисалы, эгерде акциянын баасы төмөндөө тенденциясы болсо жана көлөмдүн кескин өсүшү болсо, бул сатып алуучулар киришип жатканын билдириши мүмкүн, бул потенциалдуу тенденциянын өзгөрүшүн көрсөтөт.
3. Үзүлүштөрдү аныктоо: Акциянын баасы белгилүү бир каршылык деңгээлинен жогору же колдоо деңгээлинен төмөн болгондо үзүлүүлөр болот. Көлөм индикаторлору бул жарылуулардын эрте эскертүү белгилерин бере алат. Эгерде акциянын көлөмү бир топ жогору болсо, анда ал үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экендигин билдириши мүмкүн.
Эсиңизде болсун, бул стратегиялар сиздин соода активдүүлүгүңүздү жакшыртса да, алар кынтыксыз эмес. Комплекстүү соода чечимдерин кабыл алуу үчүн көлөмдүн көрсөткүчтөрүн башка техникалык талдоо куралдары менен айкалыштыруу абдан маанилүү. Көлөм эч качан өзүнчө колдонулбашы керек, бирок ар дайым башка индикаторлор жана техникалар менен бирге колдонулушу керек.
3.2. Көлөмдүн көрсөткүчтөрүн колдонууда болтурбоо керек болгон тузактар
Соода дүйнөсү жалган сигналдар жана адаштыруучу көрсөткүчтөр менен коштолгон чыккынчы пейзаж болушу мүмкүн. Ушундай аймактын бири tradeрс көбүнчө мүдүрүлүп пайдалануу болуп саналат көлөм көрсөткүчтөрү. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү а-да маанилүү курал болуп саналат trader арсеналы, рыноктун маанайы жана мүмкүн болуучу баалардын өзгөрүшү жөнүндө түшүнүктөрдү берет. Бирок, алардын чектөөлөрүн түшүнбөстөн, аларга таянуу кымбат баалуу каталарга алып келиши мүмкүн.
Биринчиден, жалпы тузак болуп саналат көлөмүнүн көрсөткүчтөрү кынтыксыз болуп саналат. Эч бир көрсөткүч идеалдуу эмес, ал эми көлөм көрсөткүчтөрү да четте калбайт. Traders көбүнчө көлөмдүн көтөрүлүшүн жакындап келе жаткан баанын өзгөрүшүнүн так белгиси катары туура эмес чечмелешет. Бирок, жогорку соода көлөмү, ошондой эле учурдагы тенденциянын уланышын сигнал бере алат. Чынында, Journal of Finance тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык, сооданын жогорку көлөмү, тескерисинче, учурдагы тенденциянын улантылышы менен байланыштуу.
Дагы бир жалпы ката болуп саналат кененирээк рынок контекстти эске албаганда. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү эч качан өзүнчө колдонулбашы керек. Алар башка техникалык талдоо инструменттери менен бирге колдонулганда эң натыйжалуу болот. Мисалы, консолидация үлгүсүнүн үзүлүшү менен айкалышкан көлөмдүн кескин өсүшү ишенимдүү сатып алуу сигналы болушу мүмкүн.
Акырында, tradeрдын тузагына көп түшүшөт көлөмүнүн көрсөткүчтөрүнө ашыкча көз каранды. Бул инструменттер баалуу түшүнүктөрдү бере алат, бирок алар соода чечимдери үчүн жалгыз негиз болбошу керек. Ар тараптуу соода стратегиясынын аралашмасы камтышы керек негизги талдоо, техникалык талдоо жана тобокелдиктерди башкаруу ыкмалары.
Эсиңизде болсун, көлөм көрсөткүчтөрү кристалл шар эмес. Алар рыноктун маанайын жана баанын мүмкүн болуучу кыймылдарын түшүнө алышат, бирок алар жаңылышпайт. TradeБул тузактарды түшүнгөн жана башкарган rs сооданын туруксуз дүйнөсүндө ийгиликке жетиши мүмкүн.
3.3. Көлөмдүн көрсөткүчүн ийгиликтүү колдонуунун мисалдары
Көлөмдүн көрсөткүчүн ийгиликтүү колдонуунун жаркын мисалы болуп саналат Пабыл Тудор Джонс, белгилүү товар tradeр. 1987-жылдагы атактуу Кара Дүйшөмбүдө Джонс рыноктун кыйрашын күтүү үчүн баанын иш-аракети менен бирге көлөмдүн көрсөткүчтөрүн колдонгон. Ал фондулук рынокту кыскарта алган, бул ошол жылы анын фондуна үч орундуу киреше алып келген1.
Башка учурда, Ричард Уикофф, техникалык анализ тармагындагы пионер, Wyckoff ыкмасын иштеп чыккан. Бул ыкма өзүнүн принциптери үчүн көлөмдүн көрсөткүчтөрүнө көп таянат. Уикоффтун мамилеси баа тенденциялары менен көлөмдүн ортосундагы байланышты изилдөөнү жана баанын мүмкүн болуучу кыйроолорун аныктоону камтыган. Анын ыкмалары бүгүнкү күндө да кеңири колдонулуп, көптөгөн адамдардын ийгилигине себепкер болгон traders2.
Акырында, Баланстын көлөмү жөнүндө (OBV) индикатору, Джо Гранвилл тарабынан иштелип чыккан, көлөм көрсөткүчүн колдонуунун негизги мисалы болуп саналат. Бул курал негизинен "жогорулатылган" күндөрдө үн көлөмүн кошот жана "төмөн" күндөрдө үндү азайтат. OBV жогорулаганда, ал сатып алуучулар кадамга жана жогорку баада сатып алууга даяр экенин көрсөтүп турат. Бул ошол кездеги революциялык концепция болгон жана ошондон бери көптөгөн ийгиликтүү адамдар тарабынан кабыл алынган traders. Мисалы, Гранвилл өзү OBVди 1974-жылдагы биржадагы кыйроону туура алдын ала айтуу үчүн колдонгон3.
1 – Стэн Миллердин “Пол Тюдор Джонс: Эң мыкты хедж-фонд миллиардерлеринин далилденген системаларын колдонуу менен биринчи миллиард доллар табыңыз”
2 – Ричард Уикоффтун “Тасма окуудагы изилдөөлөрү”
3 – Жозеф Э. Гранвилл тарабынан “Максималдуу пайда үчүн күндөлүк фондулук рыноктун убактысынын жаңы стратегиясы”
