Best Historial Volatitlty Indicator Guide

1. Тарыхый өзгөрмөлүүлүк көрсөткүчүнө сереп салуу

1.1 Тарыхый туруксуздук деген эмне?

Тарыхый туруксуздук (HV) - белгилүү бир мезгил ичинде берилген баалуу кагаздар же рынок индекси боюнча кирешелердин дисперсиясынын статистикалык өлчөмү. Негизинен, ал активдин баасы мурда канчага өзгөргөнүн көрсөтөт. Бул көрсөткүч пайыз менен көрсөтүлөт жана көбүнчө тарабынан колдонулат tradeсом жана инвесторлор өлчөө үчүн тобокел белгилүү бир мүлк менен байланышкан.

1.2 Финансы рынокторундагы мааниси

Тарыхый туруксуздуктун мааниси анын активдин өткөн баанын кыймылы жөнүндө түшүнүк берүү жөндөмдүүлүгүндө турат, бул негизделген соода чечимдерин кабыл алуу үчүн абдан маанилүү. Жогорку туруксуздук баанын чоңураак өзгөрүшүн жана потенциалдуу жогорку тобокелдикти көрсөтөт, ал эми төмөн туруксуздук баанын туруктуу жана азыраак кооптуу кыймылдарын сунуштайт.

1.3 Тарыхый туруксуздуктун болжолдонгон туруксуздуктан кандай айырмасы бар

Тарыхый туруксуздукту болжолдонгон туруксуздуктан (IV) айырмалоо маанилүү. HV өткөн баалардын кыймылын карап жатканда, IV келечекке карайт жана рыноктун келечектеги туруксуздугуна карата күтүүлөрүн чагылдырат, адатта опциондук баадан келип чыгат. HV өткөн рыноктун жүрүм-турумунун фактылык рекордун сунуштайт, ал эми IV спекулятивдүү.

1.4 Соодадагы жана инвестициядагы тиркемелер

Traders көп Тарыхый туруксуздукту колдонуңуз активдин учурдагы баасы анын мурунку өзгөрүүсүнө салыштырмалуу жогору же төмөн экендигин баалоо. Бул баа рынокко кирүү жана чыгуу пункттары жөнүндө чечим кабыл алууга жардам берет. Инвесторлор өз портфелинин тобокелдигин жөнгө салуу үчүн HV колдонушу мүмкүн, консервативдик стратегия үчүн өзгөрүлмөлүүлүгү төмөн активдерге артыкчылык беришет.

1.5 Тарыхый туруксуздуктун түрлөрү

Тарыхый туруксуздуктун бир нече түрлөрү бар, анын ичинде:

• Кыска мөөнөттүү туруксуздук: Адатта, 10 же 20 күн сыяктуу мезгилдерде эсептелет.
• Орто мөөнөттүү туруксуздук: Көбүнчө 50-60 күндөн ашык өлчөнөт.
• Узак мөөнөттүү туруксуздук: 100 күн же андан көп убакытка чейин талданат.

Ар бир түрү ар кандай кызмат кылат соода стратегиясы жана инвестициялык горизонттор.

1.6 Advantages жана Чектөөлөр

Advantages:

• Рыноктун жүрүм-турумунун так тарыхый көз карашын камсыз кылат.
• Кыска мөөнөткө тең пайдалуу tradeсом жана узак мөөнөттүү инвесторлор.
• Жогорку тобокелдик жана мүмкүн болуучу рыноктук туруксуздуктун мезгилин аныктоого жардам берет.

чектөөлөр:

• Мурунку көрсөткүчтөр ар дайым келечектеги натыйжаларды көрсөтө бербейт.
• Капыстан болгон рыноктук окуяларды же өзгөрүүлөрдү эсепке албайт.
• Структуралык өзгөрүүлөрү бар рыноктордо азыраак эффективдүү болушу мүмкүн.

2. Тарыхый туруксуздукту эсептөө процесси

Тарыхый туруксуздукту эсептөө бир нече кадамдарды камтыйт, биринчи кезекте статистикалык чаралардын тегерегинде. Максаты - белгилүү бир мезгил ичинде баалуу кагаздын баасынын өзгөрүү даражасын сандык аныктоо. Бул жерде процесстин бөлүштүрүлүшү:

2.1 Маалыматтарды чогултуу

Биринчиден, баалуу кагаздын же индекстин тарыхый баа маалыматтарын чогултуңуз. Бул маалыматтар туруксуздукту эсептегиңиз келген мезгил ичинде күнүмдүк жабуу баасын камтышы керек, адатта 20, 50 же 100 соода күнү.

2.2 Күнүмдүк кирешелерди эсептөө

Күнүмдүк кирешелерди эсептеңиз, алар бир күндөн кийинки күнгө баанын пайыздык өзгөрүшү. Күнүмдүк кирешенин формуласы:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Стандарттык четтөөлөрдү эсептөө

Андан кийин, бул күнүмдүк кирешелердин стандарттык четтөөсүн эсептөө. Стандарттык четтөө маанилердин топтомундагы вариациянын же дисперсиянын өлчөмүнүн өлчөмү. Жогорку стандарттык четтөө көбүрөөк туруксуздукту көрсөтөт. Берилиштер топтомуңузга (үлгү же популяция) тиешелүү стандарттык четтөө формуласын колдонуңуз.

2.4 Туруксуздуктун жылдык эсеби

Күнүмдүк кирешелер колдонулгандыктан, эсептелген өзгөрмөлүүлүк күн сайын болот. Аны жылдык кылуу үчүн (б.а., аны жылдык өлчөмгө айландыруу үчүн) стандарттык четтөөнү бир жыл ичиндеги соода күндөрдүн санынын квадрат тамырына көбөйтүңүз. Колдонулган типтүү саны 252 болуп саналат, бул бир жыл ичиндеги соода күндөрүнүн орточо саны. Ошентип, жылдык өзгөрүлмөлүүлүгүнүн формуласы:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Ар кандай убакыт алкактарында орнотуу үчүн оптималдуу баалуулуктар

3.1 Убакытты тандоону түшүнүү

Тарыхый туруксуздуктун (HV) көрсөткүчү үчүн оптималдуу мөөнөттү тандоо маанилүү, анткени ал индикатордун ар кандай соода стратегияларында чечмелөөгө жана колдонууга түздөн-түз таасир этет. Ар кандай мөөнөттөр кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү туруксуздук тенденциялары жөнүндө түшүнүк бере алат.

3.2 Кыска мөөнөттүү мөөнөттөр

• Duration: Эреже катары, 10 күндөн 30 күнгө чейин.
• арыз: Кыска мөөнөттүү үчүн идеалдуу tradeкүн сыяктуу traders же селкинчек tradeRS.
• мүнөздүү: акыркы тез, жооп чара менен камсыз кылат базар туруксуздугу.
• Оптималдуу маани: Кыска мөөнөт, мисалы, 10 күн, көбүнчө акыркы рыноктук кыймылдарга анын сезгичтиги үчүн артыкчылык берилет.

3.3 Орто мөөнөттүү мөөнөттөр

• Duration: Көбүнчө 31 күндөн 90 күнгө чейин.
• арыз: Ылайык tradeр орто мөөнөттүү көз карашы менен, мисалы, позициясы tradeRS.
• мүнөздүү: Рыноктун туруксуздугуна көбүрөөк тегеректелген көз карашты сунуш кылуу менен туруктуулукту тең салмактайт.
• Оптималдуу маани: 60 күндүк мөөнөт акыркы жана бир аз узак мөөнөттүү тенденциялардын тең салмактуу көз карашын сунуш кылган жалпы тандоо.

3.4 Узак мөөнөттүү мөөнөттөр

• Duration: Көбүнчө 91 күн же андан көп, көбүнчө 120дан 200 күнгө чейин.
• арыз: Кеңири рынок тенденцияларына көңүл бурган узак мөөнөттүү инвесторлор үчүн пайдалуу.
• мүнөздүү: Узак мөөнөттөгү рыноктун өзгөрмөлүүлүгүнүн негизги тенденциясын көрсөтөт.
• Оптималдуу маани: 120 күндүк же 200 күндүк мезгил көп колдонулат, бул узак мөөнөттүү рыноктун өзгөрмөлүүлүгү динамикасын түшүнүүгө жардам берет.

3.5 Оптималдуу убакыт аралыгын тандоого таасир этүүчү факторлор

• Соода стратегиясы: Тандалган убакыт алкагы менен дал келиши керек trader же инвестордун стратегиясы жана максаттары.
• Рынок шарттары: Рыноктун ар кандай фазалары (бийик, аюу, каптал) тандалган мөөнөттө оңдоолорду талап кылышы мүмкүн.
• Активдин мүнөздөмөлөрү: Туруксуздуктун үлгүлөрү ар кандай активдер боюнча олуттуу түрдө өзгөрүшү мүмкүн, бул убакыт аралыгында оңдоолорду талап кылат.

4. Тарыхый туруксуздуктун интерпретациясы

4.1 Тарыхый өзгөрмө окууларды түшүнүү

Тарыхый туруксуздуктун (HV) көрсөткүчүн чечмелөө баалуу кагаздын же рыноктун өзгөрмөлүүлүгүнүн деңгээлин түшүнүү үчүн анын маанисин талдоону камтыйт. Жогорку HV маанилери чоңураак туруксуздукту көрсөтүп, баанын чоңураак өзгөрүшүн билдирет, ал эми төмөнкү маанилер азыраак туруксуздукту жана баанын туруктуу кыймылын сунуштайт.

4.2 Жогорку тарыхый туруксуздук: кесепеттери жана аракеттери

• Мааниси: Жогорку HV активдин баасы тандалган мезгил ичинде олуттуу өзгөрүп жатканын көрсөтүп турат.
• Натыйжалар: Бул тобокелдиктин жогорулашын, мүмкүн болгон рыноктун туруксуздугун же рыноктун белгисиздик мезгилин көрсөтөт.
• Инвестордун аракеттери: Traders мындай чөйрөдө кыска мөөнөттүү соода мүмкүнчүлүктөрүн издеши мүмкүн, ал эми узак мөөнөттүү инвесторлор этият болушу мүмкүн же тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын кайра карап чыгышы мүмкүн.

4.3 Тарыхый туруксуздуктун төмөндүгү: кесепеттери жана аракеттери

• Мааниси: Төмөн HV активдин баасы салыштырмалуу туруктуу болгонун көрсөтүп турат.
• Натыйжалар: Бул туруктуулук тобокелдиктин төмөндүгүн көрсөтөт, бирок ошондой эле туруксуздуктун мезгилине чейин болушу мүмкүн (бороон алдында тынч).
• Инвестордун аракеттери: Инвесторлор муну узак мөөнөттүү инвестициялар үчүн мүмкүнчүлүк катары карашы мүмкүн traders алдыдагы туруксуздуктун өсүшүнөн сак болушу мүмкүн.

4.4 Тарыхый өзгөрмөлүүлүктүн тенденцияларын талдоо

• Өсүү тенденциясы: Убакыттын өтүшү менен HVнын акырындык менен өсүшү рыноктун чыңалуусун же баанын олуттуу өзгөрүшүн көрсөтүшү мүмкүн.
• Төмөндөө тенденциясы: HV төмөндөө тенденциясы рыноктун жөнгө салынышын же туруксуз мезгилден кийин туруктуураак шарттарга кайтып келүүнү сунуш кылышы мүмкүн.

4.5 Рынок контекстинде HV колдонуу

Контекстти түшүнүү абдан маанилүү. Мисалы, HV киреше отчеттору, геосаясий окуялар же экономикалык кулактандыруулар сыяктуу рыноктук окуялар учурунда көтөрүлүшү мүмкүн. Так чечмелөө үчүн HV көрсөткүчтөрүн рынок контексти менен салыштыруу маанилүү.

5. Тарыхый туруксуздукту башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу

5.1 Көптөгөн көрсөткүчтөрдүн синергетикасы

Тарыхый туруксуздукту (HV) башка техникалык көрсөткүчтөр менен интеграциялоо рыноктун анализин өркүндөтүп, бир кыйла комплекстүү көз карашты камсыздай алат. Бул айкалышы соода сигналдарын текшерүүгө, тобокелдиктерди башкарууга жана уникалдуу рынок мүмкүнчүлүктөрүн аныктоого жардам берет.

5.2 HV жана кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр

• Айкалыштыруу стратегиясы: HV менен кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрдү жупташтыруу натыйжалуу болушу мүмкүн. Мисалы, а менен бирге көтөрүлгөн HV жылма орто мааниси кроссовер потенциалдуу тенденциянын өзгөрүшүнө дал келген рыноктун белгисиздигинин көбөйүшүнө сигнал бере алат.
• арыз: Бул айкалыштыруу өзгөчө трендден кийинки же кайра кайтаруу стратегияларында пайдалуу.

5.3 HV жана Боллинжер тилкелери

• Айкалыштыруу стратегиясы: Боллинджер Өздөрүн рыноктун өзгөрмөлүүлүгүнө жараша жөнгө салган тилкелер өзгөрмөлүүлүк динамикасын жакшыраак түшүнүү үчүн HV менен бирге колдонсо болот. Мисалы, Боллинджер диапазонунун кеңейиши менен жогорку HV көрсөткүчү рыноктун өзгөрүлмөлүүлүгүн көрсөтүп турат.
• арыз: Чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрүн алып келиши мүмкүн болгон жогорку туруксуздуктун мезгилин аныктоо үчүн идеалдуу.

5.4 HV жана Салыштырмалуу Күч индекси (RSI)

• Айкалыштыруу стратегиясы: менен HV колдонуу RSI жогорку туруксуздуктун фазасы ашыкча сатып алуу же ашыкча сатылуу шарттары менен байланыштуу экендигин аныктоого жардам берет.
• арыз: ичинде пайдалуу моменти соода, кайда traders туруксуздук менен бирге баа кыймылынын күчүн өлчөй алат.

5.5 HV жана MACD

• Айкалыштыруу стратегиясы: The Орточо конвергенциянын айырмалануусун жылдыруу (MACD) индикатору, HV менен колдонулганда, туруксуз кыймылдар импульс менен бекемделгендигин түшүнүүгө жардам берет.
• арыз: Трендге ылайык стратегияларда, өзгөчө тенденциялардын күчүн ырастоодо эффективдүү.

5.6 Көрсөткүчтөрдү айкалыштыруу боюнча мыкты тажрыйбалар

• Кошумча талдоо: Ар кандай аналитикалык перспективаларды (тенденция, импульс, көлөм ж.б.) камсыз кылуу үчүн HVти толуктаган көрсөткүчтөрдү тандаңыз.
• Ашыкча татаалданууну болтурбоо: Өтө көп көрсөткүчтөр талдоо шал алып келиши мүмкүн. Ачык-айкындуулукту сактоо үчүн көрсөткүчтөрдүн санын чектөө.
• Backtesting: дайыма backtest ар кандай рыноктук шарттарда алардын натыйжалуулугун текшерүү үчүн башка көрсөткүчтөр менен HV айкалыштыруу стратегиялары.

6. Тарыхый туруксуздук менен тобокелдиктерди башкаруу

6.1 Тобокелдиктерди башкаруудагы HV ролу

Тарыхый туруксуздук (HV) тобокелдиктерди башкарууда маанилүү инструмент болуп саналат, активдин өткөн өзгөрмөлүүлүгү жөнүндө түшүнүк берет. HV түшүнүү инвестициянын мүнөздүү туруксуздугуна ылайык тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын тууралоого жардам берет.

6.2 Stop-Loss жана Take-Profit деңгээлдерин орнотуу

• арыз: HV жөндөөсүнө жетекчилик кыла алат токтотуп-жоготууга жана киреше деңгээли. Жогорку туруксуздук мөөнөтүнөн мурда чыгууларды болтурбоо үчүн кененирээк токтоп калуу маржаларына кепилдик бериши мүмкүн, ал эми төмөнкү туруксуздук катуураак токтотууга мүмкүндүк берет.
• Стратегия: Негизгиси - жоготууларды токтотуу жана киреше алуу деңгээлин тең салмактуулук үчүн туруксуздук менен шайкеш келтирүү тобокелдик жана сыйлык натыйжалуу.

6.3 Портфелди диверсификациялоо

• Баалоо: Ар кандай активдер боюнча HV көрсөткүчтөрү маалымат бере алат түркүндөтүү стратегиялар. Ар кандай туруксуздук деңгээли бар активдердин аралашмасы тең салмактуу портфелди түзүүгө жардам берет.
• ишке ашыруу: Төмөн HV менен активдерди киргизүү рыноктун турбуленттүү фазаларында портфельди турукташтыра алат.

6.4 Позициянын өлчөмү

• Стратегия: Позициянын өлчөмдөрүн тууралоо үчүн HV колдонуңуз. Туруксуздугу жогору чөйрөлөрдө позициянын өлчөмүн азайтуу тобокелдиктерди башкарууга жардам берет, ал эми төмөнкү туруксуздук жөндөөлөрүндө чоңураак позициялар мүмкүн болушу мүмкүн.
• Эсептөө: Бул жалпы портфелдин тобокелдигине толеранттуулукка карата активдин HV баалоону камтыйт.

6.5 Базарга кирүү жана чыгуу убактысы

• талдоо: HV оптималдуу кирүү жана чыгуу чекиттерин аныктоого жардам берет. Кирүү а trade төмөн HV мезгилинде мүмкүн болуучу жарылуу алдында болушу мүмкүн, ал эми жогорку HV мезгилдеринде чыгуу чоң селкинчектерди болтурбоо үчүн этият болушу мүмкүн.
• Кароо: Рыноктун убактысын аныктоо үчүн HV анализин башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу маанилүү.