Эң мыкты медианалык көрсөткүч

1. Медианалык көрсөткүчкө сереп салуу

The Медиана көрсөткүчү маалымат топтомунун орточо маанисин аныктоо үчүн каржылык талдоо колдонулган статистикалык өлчөм болуп саналат. Өсүү же кемүү иретинде жайгаштырылганда, медиана маалымат топтомун эки бирдей жарымга бөлгөн борбордук маанини билдирет. Бардык маанилерди жыйынтыктаган жана аларды жалпы санга бөлүүчү ортодон (орточо) айырмаланып, медианага четтөөлөр жана экстремалдык маанилер азыраак таасир этет, бул аны кыйшаюуланган бөлүштүрүү үчүн ишенимдүү өлчөмгө айлантат.

Каржы контекстинде медиана көбүнчө акциялардын баасы, соода көлөмү жана экономикалык көрсөткүчтөр сыяктуу бир катар маалыматтарды талдоо жана чечмелөө үчүн колдонулат. Ал "типтүү" маанини так көрсөтүүнү камсыз кылат, айрыкча, маалыматтар бирдей эмес бөлүштүрүлгөн сценарийлерде. Мисалы, белгилүү бир мезгил ичинде акциянын типтүү иштешин баалоодо, медиана акциянын баасынын кескин көтөрүлүшү же төмөндөшү бар болсо, орточо көрсөткүчтөн айкыныраак сүрөттү сунуштай алат.

Медиананы түшүнүү үйрөнчүктөр үчүн да, өнүккөндөр үчүн да абдан маанилүү traders, анткени ал татаал финансылык көрсөткүчтөр жана стратегиялар үчүн негиз түзөт. Мисалы, орточо баа көрсөткүчү же кыймылдуу медиана сыяктуу медианага негизделген көрсөткүчтөр көбүнчө техникалык анализ баа маалыматтарын текшилёё жана тенденцияларды аныктоо.

1.1 AdvantageМедиандык көрсөткүчтүн s

• Чектөөлөргө каршылык: Медианага экстремалдык маанилер таасир этпейт, бул орточо көрсөткүчкө салыштырмалуу четтөөлөр болгон учурда аны туруктуураак кылат.
• Типтүү нарктын өкүлү: Бул ийри бөлүштүрүүнүн борбордук тенденциясын так чагылдырууну камсыз кылат.
• Жөнөкөй жана интуитивдик: Медиана түшүнүгү жөнөкөй болгондуктан, аны оңой түшүнүүгө жана колдонууга болот.

1.2 Медианалык көрсөткүчтүн чектөөлөрү

• Бардык маалымат чекиттерине сезимтал эмес: Медиана башка маалымат чекиттеринин иш жүзүндөгү бөлүштүрүлүшүн жана чоңдугун этибарга албай, орто маанини гана карайт.
• Болжолдуу талдоодо чектелген колдонуу: Кээ бир башка статистикалык чаралардан айырмаланып, медиана бардык маалыматтардын мүнөздөмөлөрүн камтыбайт, бул болжолдоодо анын пайдалуулугун чектеши мүмкүн.
• Чакан маалымат топтомдорунда адаштыруучу болушу мүмкүн: Кичинекей маалымат топтомдорунда медиана бөлүштүрүүнүн тенденцияларын так чагылдырбашы мүмкүн.

2. Медианалык көрсөткүчтү эсептөө процесси

Финансылык контекстте медиананы эсептөө бир катар түз кадамдарды камтыйт. Бул процессти түшүнүү үчүн абдан маанилүү traders жана аналитиктер талдап жаткан маалыматтарды так чечмелөө үчүн. Бул, адатта, кандайча жасалат:

2.1 Этап-этабы менен эсептөө

1. Маалыматтарды уюштуруу: Берилиштер топтомун (мисалы, акциялардын баалары, соода көлөмү) өсүү же кемүү тартибинде жайгаштырыңыз.
2. Маалымат топтомунун өлчөмүн аныктоо: Топтомдогу маалымат чекиттеринин санын эсептеңиз.
3. Медиананы табуу:
   • Маалымат чекиттеринин саны так болсо, медиана орто маани болуп саналат.
   • Эгерде маалымат чекиттеринин саны жуп болсо, медиана эки орто маанинин орточо мааниси болуп саналат.

2.2 Эсептөө мисалы

Беш күн катары менен акциялардын жабылуу бааларынын жыйындысын карап көрөлү: $10, $12, $15, $17, $20. Бул жерде маалымат чекиттеринин саны 5ти түзөт, бул так. Ошентип, медианалык баа өсүү тартибинде жайгаштырылган үчүнчү маани болуп саналат, ал $15.

Маалымат чекиттеринин саны жуп болгон учурда, мисалы, алты күн жабылуу баасы $10, $12, $14, $16, $18, $20, медиана үчүнчү жана төртүнчү маанилердин орточо мааниси болот, ($14 + $16 ) / 2 = $15.

3. Ар кандай убакыт алкактарында орнотуу үчүн оптималдуу баалуулуктар

Медианалык көрсөткүчтүн натыйжалуулугу талданып жаткан мөөнөткө жараша олуттуу түрдө өзгөрүшү мүмкүн. соода стратегиясына ылайык анын параметрлерин тууралоо - кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү, же узак мөөнөттүү - так талдоо үчүн абдан маанилүү болуп саналат. Бул жерде ар кандай соода мөөнөттөрү үчүн Медиана көрсөткүчүн орнотуу боюнча колдонмо:

3.1 Кыска мөөнөттүү соода

Кыска мөөнөткө traders, мисалы, күн traders же scalpers, фокус адатта мүнөттөн мүнөткө же сааттан саатка термелүүлөргө бурулат. Мындай учурларда, медиананы эсептөө үчүн кичирээк маалымат топтому натыйжалуураак болушу мүмкүн. Бул рыноктун борбордук тенденциясын тез чагылдырып, тез чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет.

• Сунушталган маалымат топтомунун өлчөмү: 5тен 15ке чейин маалымат пункттары.
• Advantages: Учурдагы рыноктук шарттарды тез чагылдыруу, рыноктук өзгөрүүлөргө жооп берүү.
• чектөөлөр: Кокус рыноктук ызы-чууларга жогорку ийкемдүүлүк, узак мөөнөттүү тенденцияларды аныктоо үчүн анча ишенимдүү эмес.

3.2 Орто мөөнөттүү соода

Орто мөөнөттүү tradeрс, селкинчек сыяктуу traders, адатта, күндөрдөн жумага чейин көңүл бурат. Медианалык эсептөө үчүн орточо өлчөмдөгү маалымат топтому жооптуулукту жана туруктуулукту тең салмактай алат. Бул мөөнөт кыска мөөнөттүү реактивдүүлүк менен узак мөөнөттүү тренд анализинин аралашмасын сунуштайт.

• Сунушталган маалымат топтомунун өлчөмү: 20тен 50ке чейин маалымат пункттары.
• Advantages: Реактивдүүлүк менен тренддин туруктуулугунун ортосундагы тең салмактуулук, кыска мөөнөттүү туруксуздуктун таасири азыраак.
• чектөөлөр: Рыноктун тез өзгөрүшүнөн, рыноктук ызы-чууга орточо ийкемдүүлүктөн артта калышы мүмкүн.

3.3 Узак мөөнөттүү соода

Узак мөөнөткө traders, мисалы, кызмат орду traders, көңүл айлар же жылдар бою кеңири рынок тенденциясына бурулат. Медианалык эсептөө үчүн чоңураак маалымат топтому кыска мөөнөттүү олку-солкулуктарды жумшартат жана узак мөөнөттүү тенденцияларды баса алат.

• Сунушталган маалымат топтомунун өлчөмү: 50дөн 100гө чейин маалымат пункттары же андан көп.
• Advantages: Кыска мөөнөттүү рыноктун өзгөрүүсүнөн азыраак таасир эткен узак мөөнөттүү тенденциялардын так көз карашын камсыз кылат.
• чектөөлөр: Акыркы рыноктук өзгөрүүлөргө азыраак жооп берип, кыска мөөнөттүү соода мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарышы мүмкүн.

4. Медианалык көрсөткүчтү интерпретациялоо

Медиана көрсөткүчүн туура чечмелөө аны соодада натыйжалуу колдонуунун ачкычы болуп саналат. Медиана рыноктун шарттарын баалоо жана негизделген соода чечимдерин кабыл алуу үчүн колдонула турган борбордук маалымдама пунктун камсыз кылат. Мына кантип traders ар кандай сценарийлерде Медиандык көрсөткүчтү чечмелей алат:

4.1 Рыноктун тенденцияларын аныктоо

Медиана рыноктун жалпы багытын аныктоо үчүн эталон катары кызмат кыла алат. Эгерде учурдагы рыноктук баа медианадан жогору болсо, бул өсүү тенденциясын көрсөтөт, ал эми тескерисинче, медианадан төмөн баа төмөндөө тенденциясын көрсөтөт.

4.2 Рыноктун өзгөрмөлүүлүгүн баалоо

Кыска мөөнөттүү медиандык маанилерди узак мөөнөттүү медианалар менен салыштыруу түшүнүктөрдү бере алат базар туруксуздугу. Бул баалуулуктардын ортосундагы кеңири айырмачылык көбүнчө туруксуздуктун жогорулашынан кабар берет, ал эми окшоштук бир кыйла туруктуу рынокту көрсөтөт.

4.3 Рыноктун маанайын баалоо

Медианага карата акыркы баанын абалы рыноктун маанайы тууралуу маалымат бере алат. Медианага салыштырмалуу ырааттуу түрдө жогору же төмөн позициялоо, тиешелүүлүгүнө жараша, өсүш же төмөндөө маанайын сунуш кылышы мүмкүн.

4.4 Соодада чечим кабыл алуу

Traders медиананы чечим кабыл алуу процессинин бир бөлүгү катары колдоно алышат. Мисалы, баа өсүү тенденциясында медианага жакын же төмөн болгондо сатып алуу же төмөндөө тенденциясында баа медианага жакын же жогору болгондо сатуу. Бирок, дагы толук талдоо үчүн башка көрсөткүчтөр менен бирге медиананы колдонуу маанилүү.

5. Медианалык көрсөткүчтү башка көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу

Медиана көрсөткүчү өз алдынча күчтүү болсо да, аны башка каржылык көрсөткүчтөр менен айкалыштыруу рыноктун кеңири көрүнүшүн камсыздай алат. Бул комплекстүү мамиле сигналдарды текшерүүгө жана тактоого жардам берет соода стратегиясы. Төмөндө кээ бир натыйжалуу айкалыштары бар:

5.1 Медиана жана кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр

Медиананы кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр менен жупташтыруу, мисалы Жөнөкөй жылдыруучу орточо (SMA) же Экспоненциалдык жылдырылууда орточо (EMA), тенденцияларды так аныктоого жардам берет. Медиана рыноктун борбордук тенденциясын аныктай алат, ал эми орточо кыймылдуу көрсөткүчтөр тренддин багытын жана күчүн көрсөтө алат.

5.2 Медиана жана Боллинжер тилкелери

Боллинджер Медиана менен бирге колдонулган SMA жана стандарттык четтөө сызыктарынан турган тилкелер рыноктун туруксуздугу жөнүндө түшүнүктөрдү сунуштай алат. Медиана базалык көрсөткүчтү берет, ал эми тилкелер рыноктун нормадан канчалык алыс экенин көрсөтүп турат.

5.3 Медиана жана салыштырмалуу күч индекси (RSI)

The RSIбир моменти Осциллятор медианалык көрсөткүч менен айкалышып, мүмкүн болгон ашыкча сатып алуу же ашыкча сатуу шарттарын аныктоодо пайдалуу болушу мүмкүн. Медиана рыноктук базаны түзөт, ал эми RSI баанын кыймылынын ылдамдыгын жана өзгөрүшүн өлчөйт.

5.4 Медиана жана көлөмдүн көрсөткүчтөрү

Көлөмдүн көрсөткүчтөрү, мисалы, баланстагы көлөм (OBV), медиана менен колдонулганда, рынок тенденцияларынын күчүн ырастай алат. Көлөмдүн өсүшү менен катар өсүп жаткан медиана күчтүү тенденцияны ырастай алат жана тескерисинче.

6. Медианалык көрсөткүч менен тобокелдиктерди башкаруу стратегиялары

эффективдүү тобокел Менеджмент соодада маанилүү, айрыкча Медиана сыяктуу индикаторлорду колдонууда. Медиандык көрсөткүч баалуу түшүнүктөрдү берет да, traders ошондой эле өз салымдарын коргоо үчүн тобокелдиктерди башкаруу стратегияларын карап чыгышы керек. Бул жерде карап чыгуу үчүн негизги стратегиялар болуп саналат:

6.1 Stop-Loss жана Take-Profit упайларын коюу

Медиананы шилтеме катары колдонуу, traders орното алат токтотуп-жоготууга жана пайда алуу пункттары. Stop-loss мүмкүн болгон жоготууларды чектөө үчүн узак позициялар үчүн медианадан төмөн, же кыска позициялар үчүн анын үстүнө жайгаштырылышы мүмкүн. Ошо сыяктуу эле, рыноктун өзгөрүшүнө чейин пайданы камсыз кылуу үчүн пайда алуу пункттары коюлушу мүмкүн.

6.2 Позициянын өлчөмү

Медианалык сигналдын күчүнө негизделген позициянын өлчөмдөрүн тууралоо тобокелдиктерди башкарууга жардам берет. Күчтүү сигналдар (мисалы, баа медианадан олуттуу четтегенде) чоңураак позицияларды талап кылышы мүмкүн, ал эми начарыраак сигналдар кичирээктерин талап кылышы мүмкүн.

6.3 Диверсификация

Медиана жеке соода чечимдерин жетектейт, бирок ар кандай активдер жана секторлор боюнча диверсификациялоо тобокелдикти жайылтат. Бул кандайдыр бир рыноктук кыймылдын таасирин азайтууга жардам берет.

6.4 Башка тобокелдиктерди башкаруу куралдары менен айкалыштыруу

Медиандык көрсөткүчтү башка тобокелдиктерди башкаруу куралдары менен интеграциялоо туруксуздуктун көрсөткүчтөрү жана корреляциялык талдоо тобокелдиктерди баалоонун кыйла бекем негизин камсыздай алат.