💡 Негизги түшүнүктөр
- DMI түшүнүү: DMI, же Багыттуу Кыймыл Индекс, тарабынан колдонулган техникалык талдоо маанилүү куралы болуп саналат traders жогору же ылдый багытта баа кыймылынын күчүн аныктоо үчүн. Ал ADX, +DI жана -DIден турат, алар рыноктун тенденцияларын жана тескерилерин алдын ала айтууга жардам берет.
- DMI формуласы: DMI эсептөө бир нече кадамдарды камтыйт, анын ичинде чыныгы диапазон, багыттагы кыймыл, орточо багыттагы кыймыл жана орточо багыттагы индекс. TradeБаанын кыймылын жана анын багытын эффективдүү өлчөө үчүн rs формула менен таанышышы керек.
- DMI стратегиясы: DMI стратегиясынын жардамдары tradeжакшы соода системасын иштеп чыгууда rs. Жогорку ADX мааниси күчтүү тенденцияны билдирет, ал эми төмөн болсо, рынок тарап бара жатканын көрсөтөт. Traders, адатта, ADX 25тен ашканда DMI стратегиясын баалуу деп эсептешет, бул күчтүү багыттуу кыймылды көрсөтөт.
Бирок, сыйкыр майда-чүйдөсүнө чейин! Төмөнкү бөлүмдөрдөгү маанилүү нюанстарды чечиңиз... Же түз эле биздин тарапка өтүңүз Insight-жыйма көп берилүүчү суроолор!
1. DMI формуласын түшүнүү
Эгер сизге DMIди текшерүү үчүн өркүндөтүлгөн диаграмма мүмкүнчүлүктөрү керек болсо, биз сунуштайбыз Tradingview.
The Багыттоочу кыймыл индекси (DMI) өзгөчө болуп жаркырап турат техникалык анализ тарабынан кеңири колдонулган курал tradeрс баа тенденцияларын жана кыймылдарын алдын ала айтуу үчүн. 1978-жылы J. Welles Wilder тарабынан татаал иштелип чыккан DMI формуласы үч негизги компоненттен турат: Плюс багыт көрсөткүчү (+DI), Минус багыт көрсөткүчү (-DI), жана Орточо багытка Index (ADX).
\(+DI = \frac{{\text{Чыныгы диапазон}}}{{\text{Мезгил}}}\)
\(-DI = \frac{{\text{Чыныгы диапазон}}}{{\text{Мезгил}}}\)
\(ADX = \frac{{\text{n период боюнча +DI жана -DI суммасы}}}{n}\)
\( \text{Чыныгы диапазон} = \макс(\text{Жогорку} – \text{Төмөн}, \text{Жогорку} - \text{Мурунку жабуу}, \text{Мурунку жабуу} - \text{Төмөн}) \)
DMI компоненттерин тереңирээк изилдеп, + DI баалардын жогорулашынын күчүн аныктоого жардам берет, ал эми -DI баанын төмөндөө кыймылынын күчүн өлчөйт. Акыры, ADX, багыттуу эмес индекс, бардык багыттуу кыймылдын өлчөмү катары иштейт, тенденциянын күчтүүлүгү жөнүндө баалуу түшүнүктөрдү берет, анын эңкейишине карабастан – өйдө же ылдый.
Эсептөө үчүн таң калыштуусу жөнөкөй DMI формуласы Чыныгы диапазону (TR) эсептөө менен башталат, андан кийин Багыттык Кыймыл (DM). Кийинчерээк, эки көрсөткүчтүн тең белгилүү бир мезгил ичиндеги Тегизделген орточо көрсөткүчү аныкталат. Акырында, +DI, -DI жана ADX бул цифраларды камтыган математикалык теңдемелерди колдонуу менен алынган.
Татаал көрүнгөнүнө карабастан, DMI формуласы рыноктун тенденцияларынын ачык-айкын сүрөттөлүшүн камсыз кылат. +DIдин -DIдан өтүшү сатып алуу стратегиясына чакырык алып, келечектүү өсүш тенденциясын көрсөтүшү мүмкүн. Тескерисинче, эгерде -DI +DI аркылуу өтсө, анда ал төмөндөө тенденциясын сунуш кылышы мүмкүн, ошентип, сатуу стратегиясынын зарылдыгын көрсөтөт. DMI формуласы үчүн HTML коду
DMI формуласынын сырларын изилдеп, кыраакы, негизделген чечимдерди кабыл алууга өбөлгө түзүп, жашыруун рыноктук жүрүм-турумду ачууга болот. Бул формуланы колдонуу жакшырышы мүмкүн соода стратегиясы, кирешелъълъктъ жогорулатуу, жана олуттуу кыскартуу тобокел.
1.1. DMI негиздери
DMI, кыскача Багыттоочу кыймыл индекситарабынан колдонулган негизги курал болуп саналат tradeрс баа тенденцияларынын күчүн өлчөө үчүн. бөлүгү катары Орточо көрсөткүч (ADX), DMI рыноктун тенденциясын аныктоого жардам берген маалыматтарды түзөт жана ошол тенденциянын потенциалын жана багытын аныктайт.
DMIнин негизин эки негизги компонент түзөт: оң багыттагы кыймыл (+DI) жана терс багыттагы кыймыл (-DI). Өсүү тенденциясы менен күрөшүүдө + DI жогорулоонун күчүн чагылдырган маанилүү ролду ойнойт моменти. Тескерисинче, -DI төмөндөө трендинин артында күчтү билдирет.
Белгилей кетчү нерсе - 0дөн 100гө чейин болгон DMI шкаласы - жогорку көрсөткүч адатта күчтүү тенденцияны билдирет, ал эми төмөн көрсөткүч көбүнчө алсызыраакты билдирет. Жалпысынан алганда, 25тен ашкан көрсөткүчтөр күчтүү трендди көрсөтөт, ал эми 20дан төмөн болгон нерсе алсыз же трендде эмес рынокту билдирет.
Traders, адатта, потенциалдуу соода мүмкүнчүлүктөрү үчүн көрсөткүч катары +DI жана -DI ортосундагы кайчылаштарды издешет. -DI үстүнөн кесилген +DI потенциалдуу сатып алуу мүмкүнчүлүгү катары чечмелениши мүмкүн, ал эми тескери сатуу мүмкүнчүлүгүн билдириши мүмкүн. Бул кайчылаш, сыяктуу кошумча көрсөткүчтөр менен бирге Салыштырмалуу Күч Index (RSI) or Орточо конвергенциянын айырмалануусун жылдыруу (MACD), ийгиликтүү потенциалды жогорулата турган күчтүү соода стратегияларын түзүңүз tradeар кандай рынокто.
Анын үстүнө акылдуу traders тренддин күчүн, сигналдын өзгөрүшүн текшерүү жана потенциалдуу кирүү же чыгуу чекиттерин аныктоо үчүн DMIди башка инструменттер менен конъюгациялоодо колдонушат. Бул DMIди башка индикаторлор жана стратегиялар менен колдонуу DMIнин негизги пайдалуулугун чектейт - рыноктун тенденциясын жакшыртып түшүнүүнү орнотуу жана жакшы маалымдалган соода чечимдерин кабыл алуу.
1.2. DMI эсептөө
Багыттуу кыймыл индексин эсептөө (DMI) бул көп баскычтуу процесс, ал рыноктун тенденцияларын баалоодо колдонулган ар тараптуу куралды берет. Бул эсептөөнү оң жана терс багыттагы кыймылды аныктоо менен баштаңыз. Позитивдүү багыттагы кыймыл учурдагы эң жогорку минус мурунку эң жогорку көрсөткүчтөн мурунку эң төмөнкү минус учурдагы төмөнкүдөн ашканда пайда болот. Тескерисинче, терс кыймыл мурунку төмөн минус учурдагы төмөн учурдагы жогорку минус мурунку жогорку ордуна келгенде көрүнөт. Оң жана терс кыймылдарды аныктагандан кийин чыныгы диапазон түзүлүшү керек, ал учурдагы жогорку минус учурдагы төмөн, учурдагы жогорку минус мурунку жабуу жана мурунку жабуу минус учурдагы төмөнкү эң жогорку маани.
Кийинки кадам 14 мезгилдүү жылмакай оң жана терс багыттагы индекстерди, ошондой эле 14 мезгилдик чыныгы диапазонду эсептөө болуп саналат. Бул эсептөөдө бир маанилүү жагдай, анын кесиптеши, орточо багыт индекси (ADX) айырмаланып, 100 көбөйтүп качуу болуп саналат. Натыйжадагы көрсөткүч, оң багыт индикатору жана терс багыт индикатору 0 менен 1дин ортосунда термелген катыш болот. Негизи, traders аны олуттуу рыноктук тенденцияларды аныктоо үчүн колдонушат.
| курамдык |
баяндоо |
формула |
түшүндүрмө |
| + DI |
Позитивдүү багыт көрсөткүчү |
Чыныгы диапазон / мезгил |
Жогорку маани күчтүү өсүү тенденциясын көрсөтөт |
| -DI |
Терс багыт көрсөткүчү |
Чыныгы диапазон / мезгил |
Жогорку маани күчтүү төмөндөө тенденциясын көрсөтүп турат |
| ADX |
Орточо багытка Index |
n мезгил ичиндеги +DI жана -DI суммасы / n |
Жогорку маани күчтүү тенденцияны көрсөтөт (эки багытта да) |
| Чыныгы диапазон |
Белгилүү бир убакыт аралыгында баа диапазонун өлчөө |
макс(Жогорку – Төмөн, Жогорку – Мурунку жабуу, Мурунку жабуу – Төмөн) |
+DI жана -DI эсептөөдө колдонулат |
2. DMI стратегиясы Traders
DMI стратегиясын жана аны соодада колдонууну түшүнүү үчүн квинтессенциалдуу болуп саналат traders динамикалык рыноктордо гүлдөп чыгууну көздөйт. күчүн колдонуу Багыттуу кыймыл индекси (DMI), traders баалуу кагаздын трендде болуп жатканын туура баалай алат жана ал тенденциянын күчүн өлчөй алат.
негизги DMI стратегиясы үч өзгөрүлмө сызыктан турат: плюс багыттагы кыймыл көрсөткүчү (+DMI), минус багыттагы кыймыл көрсөткүчү (-DMI) жана орточо багыттагы кыймыл индекси (ADX). +DMI өсүү тенденциясынын күчүн аныктайт, ал эми -DMI төмөндөө тенденциясынын күчүн аныктайт. Traders потенциалдуу сатып алуу же сатуу сигналдары катары бул линиялардын кайчылаштарын кылдаттык менен көзөмөлдөйт.
Тренддин күчүн билдирген ADX 0 менен 100дүн ортосунда өзгөрүп турат. 20дан жогору маанилер күчтүү тенденцияларды жана учурдагы позицияларды колдоону сунуштайт, ал эми 20дан төмөн маанилер алсызыраак тенденциялардын сигналдары болуп, стратегияны өзгөртүүгө түрткү берет.
колдонуу DMI стратегиясы сандар менен гана чектелбейт. DMI диаграммасында графикалык өзгөрүүлөрдү көрүү дагы бир жарнаманы кошотvantageкатмар. Rising ADX тенденциянын күчөшүн көрсөтөт, ал эми төмөндөө сызыгы алсыздануу тенденциясын көрсөтөт. ADX линиясында 20дан жогору жана төмөн кесип өтүүлөр татыктуу traders соода стратегиясындагы чечүүчү учурларды чагылдыргандыктан, алардын көңүлүн бурат.
Сооданын туруксуз дүйнөдө, түшүнүү DMI стратегиясы акылдуу соода чечимдерди жеңилдетет. DMI диаграммасында көтөрүлүү, төмөндөө жана кайчылаштарды так чечмелөө жабдылган traders өз убагында түшүнүктөр менен, аларга рыноктук агымдарды ишенимдүү жана пайдалуу багыттоого мүмкүнчүлүк берет.
2.1. Стратегияга сереп салуу
The Багыттуу кыймыл индекси (DMI) күчүн колдонгон ынанымдуу стратегияны билдирет тенденцияны талдоо каржылык соодада. Бул стратегиянын алкагында, эки негизги компонент, Оң багыт көрсөткүчү (+DI) жана Терс багыт көрсөткүчү (-DI), соода мүмкүнчүлүктөрүн ачуу үчүн өз ара аракеттениңиз. Принцип жөнөкөй: +DI -DIдан жогору өткөндө, ал өсүш тенденциясын көрсөтүп, сатып алуучуларды рынокко кирүүгө үндөйт. Тескерисинче, эгерде -DI үстөмдүк кылса, бул сатуу үчүн ыңгайлуу учурду көрсөтүп, төмөндөө тенденциясын сунуштайт.
The ADX линиясы, DMI теңдемесинин дагы бир критикалык бөлүгү тренддин күчүн өлчөйт. Жардам берүү tradeкүчтүү же алсыз рыноктук тенденцияларды аныктоодо 25тен жогору болгон ADX баалуулуктары тенденциянын күчтүү жана көңүл бурууга татыктуу экенин көрсөтүп турат. Бул көрсөткүчтөрдү чогултуп, сунуш кылат traders жалпы рыноктун багыты жана күчү, сооданын татаал рельефинде акылдуу чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Өлчөөлөрдүн, инструменттердин жана сигналдардын бул биригүүсү Багыттуу Кыймыл индексин эффективдүү колдонуу үчүн негизги болуп саналат. Критикалык ой жүгүртүүнүн жана анализдин ролун баалабай коюуга болбойт; DMI жөн гана маалыматтарды берет, анын кандайча чечмелениши соода ийгилигин аныктайт.
2.2. DMI менен соода ыкмалары
Эгер сизге DMIди текшерүү үчүн өркүндөтүлгөн диаграмма мүмкүнчүлүктөрү керек болсо, биз сунуштайбыз Tradingview.
Инвесторлор жана traders көп жабдыктар соода ыкмалары менен жупташкан Багыттуу кыймыл индекси (DMI) натыйжага багытталган стратегияларды иштеп чыгуу, баалуу соода сигналдарын алуу үчүн. Баалардын кыймылынын багыттуу интенсивдүүлүгүн өлчөө үчүн DMIди колдонуу артыкчылыкка ээ болот. traders дүйнө жүзү боюнча.
Күчтүү трендди аныктоо көбүнчө менен иштетилет DMI, мында 25тен ашкан маанилер күчтүү трендди көрсөтөт, ал эми 20дан төмөн болсо алсыз же трендде эмес рынокту көрсөтөт. Бул масштабда, traders, адатта, өсүш жана аюу рыноктук маанай менен шартталган узун жана кыска позицияларды ээлейт.
A 'кроссовер' +DMI сызыгы -DMI сызыгынан жогору же ылдый кесип өткөндө пайда болгон популярдуу DMI соода ыкмасы. Жогору кроссовер (+DMI -DMIден ашат) рыноктун потенциалдуу өсүш тенденциясынын көрсөткүчү болуп саналат жана бул узак позицияларды алуу үчүн пайдалуу кирүү чекити болушу мүмкүн. Тескерисинче, ылдый карай кроссовер (мында -DMI + DMI ашса) кыска позицияларды ээлөө мүмкүнчүлүгүн берип, рыноктун аюу жүрүм-турумуна сигнал берет.
Мындан тышкары, ADX линиясы, DMI компоненти, рыноктун трендде же диапазондо экенин түшүнүүгө жардам берет. Traders көп учурда ADX 20 же 25тен жогору көтөрүлүшүн байкап турушат, бул, адатта, күчтүү тенденцияны көрсөтүп турат, эң жакшысы, трендден кийинки ыкмалар үчүн. Ошентсе да, ADX сызыгы ушул деңгээлден төмөн түшкөндө, рынок диапазонуна байланыштуу болушу мүмкүн же импульстун жоголушу мүмкүн жана traders тескери стратегияларды тандашы мүмкүн.
Баанын кыймылы менен DMI индикаторлорунун ортосундагы айырмачылыкты аныктоо дагы бир натыйжалуу соода ыкмасы болуп саналат. Бул жогорку ийгилик курстары үчүн башка техникалык талдоо куралдары менен ырасталышы керек болгон потенциалдуу баанын өзгөрүшүн сунуштайт.
DMI менен соода куралды, анын көрсөткүчтөрүн жана алардын кесепеттерин кылдат түшүнүүнү талап кылат. Бул туура колдонулганда күчтүү курал, бирок аны рыноктун комплекстүү карап чыгуу үчүн башка талдоо ыкмалары менен толуктоо өтө маанилүү.
2.3. Ийгиликтүү DMI соодасы үчүн көрсөтмөлөр
DMI соодасынын ийгилиги сизди кирешелүүлүккө багыттоочу туруктуу компас катары кызмат кылган бир нече маанилүү көрсөтмөлөргө чейин жетет.
Сабырдуулукка артыкчылык бериңиз: DMI соодасы марага шашылбайт. Traders биринчи сигналда секирип кетпеши керек, бирок идеалдуу орнотууну күтүшү керек. Система рыноктун трендде экенин көрсөтүшү керек, ADX тарабынан ратификацияланган сигнал 20дан жогору.
базар тенденциясын түшүнүү: Traders жайгаштыруудан мурун рыноктун багытын билиши керек trade. Эсиңизде болсун, өйдө караган -DI сызыгы күчтүү төмөндөө тенденциясын билдирет, ал эми көтөрүлүп жаткан +DI күчтүү өсүү тенденциясын көрсөтөт.
Убакыт аралыгын карап көрүңүз: Убакытты туура тууралоо соодаңыздын жыйынтыгын түзө алат. Кыска мөөнөт көбүрөөк соода сигналдарын чыгарышы мүмкүн, бирок, балким, узак мөөнөткө караганда азыраак ишеним менен.
Жоготууларды токтотуу: Traders ылайыктуу денгээлде токтотуу-жоготуу буйругун ишке ашыруу керек. Бул чара рыноктун жагымсыз кыймылдарына каршы капиталды сактайт. Көбүнчө, акыркы эң жогорку же эң төмөнкү төмөн ишеним катары кызмат кылат жоготууга токтотуу пункту.
Пайда максаттарын эсептөө: Потенциалдуу пайданын максаттарын сарамжалдуу түрдө аныктоо жоготууларды токтотуу менен коштолушу керек. Акыркы селкинчек жогорку же төмөн селкинчек көп учурда оптималдуу бутага катары кызмат кылат.
Стратегияга карманыңыз: Соода стратегиясына умтулуу рыноктун шартында ырааттуулукту жана туруктуулукту камсыз кылуучу эң маанилүү нерсе. өзгөрмөлүүлүгү.
тынымсыз тарбия: DMI соода жөнүндө үзгүлтүксүз билим талап кылынат каржы рыноктору жана техникалык талдоо. Рыноктор өнүгөт жана билимден артта калуу башкаларга артыкчылык берет.
Бул көрсөтмөлөр менен, А trader баалуу кагаздар рыногунун бороондуу деңиздерин ишеним жана тактык менен кыдырып, DMI соода стратегиясында гүлдөп кетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Эч качан унутпаңыз, ийгиликтүү соода кепилдик эмес, бирок ыктымалдык оюну – туура шаймандар жана ой жүгүртүү менен жеңүү үчүн ойной турган оюн.
Эскертүү: Берилген ресурстар үйрөнчүктөр үчүн ылайыкташтырылган эмес жана ылайыктуу эмес болушу мүмкүн tradeпрофессионалдык тажрыйбасы жок рс.
"[PDF] Биржа соода сигналдарын алдын ала айтуу үчүн багытталган кыймыл индексине негизделген машина үйрөнүү стратегиясы."
Authors: АС Сауд, С Шакья
Journal: Эл аралык электр жана компьютердик инженерия журналы
жылы: 2022
Description: Кагаз биржа соода сигналдарын алдын ала айтуу үчүн Багыттык Кыймыл Индексине (DMI) негизделген машинаны үйрөнүү стратегиясын сунуштайт. Бул стратегиянын натыйжалуулугу анын натыйжалуулугун өлчөө үчүн бааланат.
Source: ResearchGate (PDF)
"[PDF] Жаңы Техникалык Көрсөткүчтүн Пайдалуулугу, Өзгөрүү ылдамдыгы – Альфа (ROC-α) фондулук рыноктордо: Малайзиянын жогорку капиталдаштыруу акцияларын изилдөө"
Authors: JCP M'ng, AHJ Jean
Platform: Citeseer
Description: Изилдөө Rate of Change–Alpha (ROC-α) деп аталган жаңы техникалык көрсөткүчтү киргизет жана анын Малайзиянын фондулук рыногунда колдонулушун изилдейт. Документте оң DMI, терс DMI жана ADX DMI сыяктуу башка көрсөткүчтөр да талкууланат.
Source: Citeseer (PDF)
